使用哪种线性优化/混合整数优化求解器？

Question

我有一个数学模型，线性规划，有大量的决策变量(>500 K-1米)。我可以使用哪个开源软件/库(Java)来满足我的需求？

问题的复杂性相当简单，有五个约束和一个成本最小化功能，但规模很大。

如果没有任何解决问题的方法，请推荐给我最好的解决方案(开源或商业/任何语言)。

Answer 1

硬币中电可能是更快的开源解决方案之一。在商业领域，最常用的高性能LP解决方案是克卢姆和古罗比。(这些商业课程大多是免费的，但如果不是这样的话，则很昂贵)。这些包有单纯形(原始和对偶)和内点算法。莫塞克也值得一提(在我的一些问题上，它非常快:它有一个非常好的内部点求解器)。模型的结构可能有利于(原始的)单纯形方法，但在实际应用中应该检查这一点。所有这些包都有Java绑定。

对于这些求解器来说，100万个变量和5个约束应该不会太困难(非零元素的数量应该小于6e6，不太糟糕)。