Matlab中超高频时间序列数据的汇总/采样？

Question

我有一项艰巨的任务要解决。我目前正在处理一个非常高频率的时间序列数据。数据以毫秒/微秒为单位测量。它们的间距并不相等。

注意到

1小时= 60分钟= 3600秒。

1秒= 1,000毫秒= 1,000,000微秒

这就是为什么我说我的数据是超高频。据我所知，Matlab中的时间序列对象只支持二级数据。我真的需要一些转换我的时间序列，如10毫秒数据，或100毫秒数据。

这意味着，例如，如果我希望我的时间序列在10毫秒内，原始数据只有5毫秒、6毫秒和12毫秒的数据点。

我将以6毫秒作为最近的数据点，把它当作10毫秒的数据。

有时我需要总结一下数据间隔，但目前并不是很重要。

我复制一些数据如下：

TimeStamp=  
[66846720;67567616;67567617;67567618;67567619;67567620;67567621;67633152;...   
67633153;67633154;67633155;67633156;67633157;67633158;67633159;67633160;...   
67633161;67633162;482410496;495583232;495583233;807206912;1422721024;...
1596325888;1766457344];
Value = [2094.75;2094.75;2094.75;2094.75;...
2094.75;2094.75;2094.75;2094.75;2094.75;...
2094.75 ;2094.75 ;2094.75;2094.75;2094.75;...
2094.75 ;2094.75 ;2094.75;2094.75;2094.5;...
2094.75 ;2094.75 ;2094.5  ;2094.5 ;2094.75;2094.5]

TimeStamp是以毫秒和UTC时间来测量的。

我的方法是产生一系列的m=10毫秒，10，20，30，40…

然后我用找到每10毫秒中最近的数据点，这是一个很大的循环，效率很低，通常需要很长时间才能运行。

请发布任何建议或好方法，您的好心帮助将不胜感激

如果有现有的软件包，其他语言也会很好。

Answer 1

在R中，您可以考虑使用POSIXct类作为时间戳。

在?DateTimeClasses中我们读到

类"POSIXct“表示自1970年开始(在UTC时区)以来的(有符号)秒数，表示为数字向量。

还请注意参数：

用于计算的有效数字的数字数:应该足够高以准确表示最不重要的时间单位。

请注意，有效数字的默认值是15。由于在小数点之前有10位，例如，as.numeric(as.POSIXct(Sys.time()))，这将在小数点之后留下5位，或者1e-5秒的精度，这可能不够，所以可能使用digits=18或20等作为缓冲。

为了将观察结果聚合到最近的1e-5秒(10微秒)，您可以使用?round.POSIXt，如下所示：

round(x, units = "secs", digits=5)

其中x是向量，所以不需要for循环。