用R中OrderBook数据建立价格-时间优先级模型

Question

这是一个关于数据结构的问题和解决一个困难的数据争论问题的总体方法，我想在R中解决这个问题。如果我在这里学到了什么，那就是对于困难的问题通常有很好的解决方案，所以任何建议都会受到欢迎。

我有来自证券交易所的订单数据，我试图在任何时候从它重建价格时间优先级队列。例如：有一个排队的任何人谁想交易:买方(或卖方)以最高的出价(或最低的售价)应该始终是第一个购买(出售)时，其他人来与他们进行交易。如果有一个以上的人提供相同的价格，那么是谁宣布他们的购买(或出售)较早的人在前面的排队。它变得有点混乱，因为你可以改变你的价格和数量的订单后，你已经发出你的订单。如果您增加了订单的数量，您将失去在队列中的位置(但如果您减少了订单的数量)。因此，在实践中，队列可能会发生很大的变化，我想要准确地知道，在我可能需要查看的任何时候，在一天之内，谁在排队的最前面(对于卖家来说也是一样)。

下面是我正在处理的数据的一个示例：

library(data.table)

set.seed(1)
unique.ids <- c("B-AAA","B-AAB","B-AAC","A-AAA","A-AAB", "A-AAC")
seconds.since.midnight <- sort(sample(40000:40010, 12, replace = TRUE))
order.type <- c("ENTER", "AMEND", "DELETE", "TRADE")

DT <- data.table(order = 1:12,
                 time.scnds = seconds.since.midnight,
                 type = order.type[c(1,1,1,1,2,4,
                                     1,2,2,4,3,
                                     1)],
                 bid.id = NA,
                 ask.id = NA,
                 price = c(3.0,3.5, 3.3, 3.8,3.9,3.8, 3.8, 3.95, 3.8, 3.8,NA, 4.1), 
                 volume = c(50,50,60,100,60,60,200,40,50,50,NA, 100),
                 oldprice = c(NA,NA,NA,NA,3.3,NA,NA,3.8,3.0,NA,NA,NA),
                 oldvolume = c(NA, NA,NA,NA,60,NA,NA,40,50,NA,NA,NA))


DT$bid.id[c(1,2,3,5,6,9,10)] <- unique.ids[c(1,2,3,3,3,1,1)]
DT$ask.id[c(4,6,7,8,10,11,12)] <- unique.ids[c(4,4,5,4,5,5,6)]
DT

    order time.scnds   type bid.id ask.id price volume oldprice oldvolume
 1:     1      40000  ENTER  B-AAA     NA  3.00     50       NA        NA
 2:     2      40001  ENTER  B-AAB     NA  3.50     50       NA        NA
 3:     3      40002  ENTER  B-AAC     NA  3.30     60       NA        NA
 4:     4      40002  ENTER     NA  A-AAA  3.80    100       NA        NA
 5:     5      40002  AMEND  B-AAC     NA  3.90     60      3.3        60
 6:     6      40004  TRADE  B-AAC  A-AAA  3.80     60       NA        NA
 7:     7      40006  ENTER     NA  A-AAB  3.80    200       NA        NA
 8:     8      40006  AMEND     NA  A-AAA  3.95     40      3.8        40
 9:     9      40007  AMEND  B-AAA     NA  3.80     50      3.0        50
10:    10      40009  TRADE  B-AAA  A-AAB  3.80     50       NA        NA
11:    11      40009 DELETE     NA  A-AAB    NA     NA       NA        NA
12:    12      40010  ENTER     NA  A-AAC  4.10    100       NA        NA

当订单进入、修改、交易和被删除时，它们在队列中的订单会发生更改。最后，我想给买家排队，给卖家排队。我不知道这样做的最佳数据结构是什么，但如果它是一个列表，它可能如下所示：

buyers.queue
[[1]]
[1] "B-AAA"

[[2]]
[1] "B-AAB" "B-AAA"

[[3]]
[1] "B-AAB" "B-AAC" "B-AAA"

[[4]]
[1] "B-AAB" "B-AAC" "B-AAA"

[[5]]
[1] "B-AAC" "B-AAB" "B-AAA"

[[6]]
[1] "B-AAC" "B-AAB" "B-AAA"

[[7]]
[1] "B-AAB" "B-AAA"

[[8]]
[1] "B-AAB" "B-AAA"

[[9]]
[1] "B-AAA" "B-AAB"

[[10]]
[1] "B-AAA" "B-AAB"

[[11]]
[1] "B-AAB"

[[12]]
[1] "B-AAB"

因此，列表中的每个元素(长度为12)是DT行的队列，队列按最佳价格排序(在这种情况下，不同出价提供的最优价格，然后是到达/最近的修正后的时间)。注意订单是如何发生很大变化的。

对于卖家来说，我们会有这样的东西(如果它在一个列表中--它不一定是这样的)：

sellers.queue

[[1]]
[1] NA

[[2]]
[1] NA

[[3]]
[1] NA

[[4]]
[1] "A-AAA"

[[5]]
[1] "A-AAA"

[[6]]
[1] "A-AAA"

[[7]]
[1] "A-AAA" "A-AAB"

[[8]]
[1] "A-AAB" "A-AAA"

[[9]]
[1] "A-AAB" "A-AAA"

[[10]]
[1] "A-AAB" "A-AAA"

[[11]]
[1] "A-AAA"

[[12]]
[1] "A-AAA" "A-AAC"

我甚至不知道如何开始处理这个问题，甚至不知道结果应该是什么形状/对象类。有什么建议吗？

谢谢你的阅读

Answer 1

在Google中键入查询(我输入了“R中的建模订购簿数据”)返回几个链接。第二个点是订购簿R包和本论文。希望这能帮助你，并向你展示他们是如何做到的。如果没有，那么请带着另一个问题回来，说明你已经搜索过这个空间。