状态模型异方差breusch异教徒检验不匹配

Question

当我一步一步地估计违约-异教徒检验时，就不会用状态模型中的bp值来计算：

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西班牙语的这里是指向nb的链接。。

我已经通过了Gretl测试，我的“手动”评估是正确的，但我想知道为什么是不同的。

Answer 1

查看Gretl中的Koenker版本。

我现在没有找到Gretl引用，但是根据单元测试，状态模型中的版本等于Breusch测试的Koenker版本。

我不认为最初的Breusch测试有什么选择，但这一测试对非正态性(假设在第4时刻，IIRC)是不可靠的。

通常，许多拉格朗日乘子规范测试有几个版本，它们是渐近等价的，但在小样本中却有所不同，例如状态模型报告LM测试和F测试版本。此外，它们不同的是，它们的有效性需要哪些额外的假设。

例如，状态模型还没有对自相关具有鲁棒性的异方差测试。还有几个版本，我还没有在任何软件包中看到它们作为标准选项。