如何求线性回归估计量的方差？

Question

的方差如何计算？

和

线性回归模型的估计量

R中是否有一个函数来求这两个估计量的均值、方差等点估计量？

我的数据是

fit <- lm(log(TV.Drna$ppDr)~log(TV.Drna$ppTV),data=log(TV.Drna))

Answer 1

您需要的是vcov函数。在创建一个简单的可重复数据集之后

set.seed(1)
dd = data.frame(x = rnorm(10), y= rnorm(10))

并创建一个lm对象

m = lm(y ~ x, data=dd)

您可以通过以下方式访问方差协方差矩阵

R> vcov(m) 
            (Intercept)        x
(Intercept)     0.11394 -0.02662
x              -0.02662  0.20136

您可以通过以下方法访问参数的点估计值

coef(m)

其他有用的统计信息可以通过summary(m)访问。