基于GTS的分层数据预测

Question

在使用GTS指定两个层次结构组时，我遇到了一个错误。错误是：

colnames<-中的错误(*tmp*，value =unlist(标签级别))： “名”2的长度不等于数组范围

我用下面的代码重新创建了这个问题。在本例中，有两个层次结构: State/County和industry/Sub industry/product。在本例中，州/县是常量--在我的实际数据集中，这可能是正确的，也可能不是。

y3 <- ts(matrix(rnorm(25),ncol=5,nrow=5))
blnames3 <- paste(rep("CA",5), # State
              rep("AL",5), # County
              rep("O",5), # Industry
              c("P","Q","Q","P","R"), # Sub-industry
              c("514","807","514","807","807"), # product
              sep="")
colnames(y3) <- blnames3
head(y3)

gy3 <- gts(y3, characters=list(c(2,2),c(1,1,3)))
fc3 <- forecast(gy3, h = 6, method = "comb", fmethod="ets")

如果使用不同的方法(如bu )，则预测函数将成功返回，但任何后续操作(如allts )都会失败，但也会出现相同的错误。

fc3 <- forecast(gy3, h = 6, method = "bu", fmethod="ets")
allts(fc3)

Answer 1

我已经使用过gts几次了，但不要声称知道包的所有内容。但希望这能帮上忙。

我认为正在发生的事情是，您的gts对象正在指定数据中不存在的层次结构。列表中的第一个向量是c(2,2)，它指示州/县是层次结构级别。然而，所有的州和县在您的数据中都是相同的，所以这并不是一个真正的层次结构。

然后，您的第二个层次结构由c(1,1,3)组成，但是Industry总是不变的，只剩下子工业和Product更改。

总之，这看起来不像一个分层系列。我注意到gy3中的标签有很多NA的。

gy3$labels
$G1
[1] "G1/CA"

$<NA>
[1] "G1/CAAL"

$<NA>
[1] "G1/O"

$<NA>
[1] "G1/OP" "G1/OQ" "G1/OR"

$<NA>
[1] "G1/OP514" "G1/OQ807" "G1/OQ514" "G1/OP807" "G1/OR807"

$<NA>
[1] "G1/CAO"

$<NA>
[1] "G1/CAOP" "G1/CAOQ" "G1/CAOR"

$<NA>
[1] "G1/CAOP514" "G1/CAOQ807" "G1/CAOQ514" "G1/CAOP807" "G1/CAOR807"

$<NA>
[1] "G1/CAALO"

$<NA>
[1] "G1/CAALOP" "G1/CAALOQ" "G1/CAALOR"

通过代码进行跟踪，这似乎会导致aggts出现问题。

aggts(gy3)
Error in `colnames<-`(`*tmp*`, value = unlist(labels[levels])) : 
length of 'dimnames' [2] not equal to array extent

当您指定一个需要分层序列的aggts方法时，会调用comb。bu不会失败，因为它是自下而上的，不需要层次结构。

长话短说，纠正代码的一种方法是指定一个c(6, 3)向量，该向量包含一个组中的子行业和另一个组中的产品。

gy3 <- gts(y3, characters=c(6, 3))
fc3 <- forecast(gy3, h = 6, method = "comb", fmethod="ets")  
fc3
Grouped Time Series 
4 Levels 
Number of groups at each level: 1 3 2 5 
Total number of series: 11 
Number of observations in each historical series: 5 
Number of forecasts per series: 6 
Top level series of forecasts: 
Time Series:
Start = 6 
End = 11 
Frequency = 1 
[1] -0.5835628 -0.5835628 -0.5835628 -0.5835628 -0.5835628 -0.5835628

这个也能用

fc3 <- forecast(gy3, h = 6, method = "bu", fmethod="ets")
allts(fc3)
Time Series:
Start = 6 
End = 11 
Frequency = 1 
        Total G1/CAALOP  G1/CAALOQ G1/CAALOR      G2/514     G2/807 CAALOP514  CAALOQ807  CAALOQ514  CAALOP807 CAALOR807
 6 -0.6227325 0.0344344 -0.8919916 0.2348247 -0.02331766 -0.5994149 0.2459208 -0.6227531 -0.2692384 -0.2114864 0.2348247
 7 -0.6227325 0.0344344 -0.8919916 0.2348247 -0.02331766 -0.5994149 0.2459208 -0.6227531 -0.2692384 -0.2114864 0.2348247
 8 -0.6227325 0.0344344 -0.8919916 0.2348247 -0.02331766 -0.5994149 0.2459208 -0.6227531 -0.2692384 -0.2114864 0.2348247
 9 -0.6227325 0.0344344 -0.8919916 0.2348247 -0.02331766 -0.5994149 0.2459208 -0.6227531 -0.2692384 -0.2114864 0.2348247
10 -0.6227325 0.0344344 -0.8919916 0.2348247 -0.02331766 -0.5994149 0.2459208 -0.6227531 -0.2692384 -0.2114864 0.2348247
11 -0.6227325 0.0344344 -0.8919916 0.2348247 -0.02331766 -0.5994149 0.2459208 -0.6227531 -0.2692384 -0.2114864 0.2348247

Answer 2

示例中的blnames3被指定为错误。只有一个州和一个县给出了列名，这不能形成层次结构。您需要提供至少两个州和另外两个县来构建分组时间序列。

据我所知，您已经看到了罗布职位关于如何在gts()函数中指定characters参数。现在，我在基于Rob的示例的基础上，将一个名为"Product"的级别添加到行业/子行业层次结构中。

下面的代码表明，有两个州各有两个县，两个行业分别由三个和两个分行业组成。此外，每个子行业生产四种产品.

y3 <- ts(matrix(rnorm(300),ncol=60,nrow=5))
blnames3 <- paste0(rep(c("CA", "NY"), each = 30), # State
               rep(c("AL", "LA", "CL", "ES"), each = 15), # County
               rep(c("O", "O", "O", "C", "C"), 12), # Industry
               rep(c("p", "q", "r", "p", "q"), 12),  # Sub-industry
               rep(504:507, 15)) # Product
colnames(y3) <- blnames3

gy3 <- gts(y3, characters=list(c(2,2),c(1,1,3)))
fc3 <- forecast(gy3, h = 6, method = "comb", fmethod="ets")
aggts(fc3)

希望能帮上点忙。