在quantstrat/blotter的R中使用addDiv(命令)

Question

在R中使用addDiv命令的格式是什么？我知道如何在输入的范围内使用这个函数，但是我不知道它应该放在什么地方，而不是一般的概念。我是否将其放在实例化投资组合的位置之后？以下是R条提供的帮助：

将现金红利交易添加到投资组合中。 描述 增加现金股利不影响仓位数量，就像拆分一样。 用法 addDiv(Portfolio，符号，TxnDate，DivPerShare，.，TxnFees = 0，ConMult = NULL，verbose = TRUE) 参数 Portfolio：指向用initPortf构造的portfolio对象的组合名称。 Symbol包括在组合中的符号的仪器标识符，例如IBM。 TxnDate交易日期为ISO8601，例如“2008-09-01”或“2010-01-05 09:54:23.12345”. DivPerShare每股或单位数量支付的现金红利数额。 与交易相关的TxnFees费用，例如佣金。详情见。 如果未在仪器规范中定义符号，则为ConMult合同或仪表乘数。 verbose If TRUE (默认)该函数将事务元素以一行形式打印到屏幕上，例如，“2007-01-08IBM50@ 77.6”。使用FALSE进行抑制。 ...任何其他通通参数。 备注 **# TODO将TxnTypes添加到$txn表中 **# TODO添加AsOfDate*

Answer 1

下面是一个如何使用它的示例，它基于来自blotter包的demo("longtrend")。正如你所看到的，如果你用事实来称呼它，那是很好的，因为吸墨机知道你的位置。

话虽如此，如果你需要知道你的总损益表才能做出交易决定的话，你就需要同时对它进行称谓。

require(blotter)
demo(longtrend, ask=FALSE)

# Add dividends from SPY
spyDiv <- getDividends("SPY", from=initDate)
for(i in 1:nrow(spyDiv)) {
  obs <- spyDiv[i,]
  addDiv("longtrend", "GSPC", index(obs), obs)
}
# Need to update portfolio, account, etc again, since
# we added new transactions
updatePortf("longtrend")
updateAcct("longtrend")
updateEndEq("longtrend")

# Plot position with dividends, calling dev.new() so
# we can compare it to the original plot from the demo.
dev.new()
chart.Posn("longtrend", "GSPC", Dates="1998::")
add_SMA(n=10, col="darkgreen", on=1)

#look at a transaction summary
getTxns(Portfolio="longtrend", Symbol="GSPC")