滚动格兰杰因果关系

Question

我在R中使用MSBVAR软件包来计算两个变量之间的格兰杰因果关系。数据和命令与包中使用的相同：

data(IsraelPalestineConflict)
granger.test(IsraelPalestineConflict, p=6)

它提供了以下结果：

              F-statistic  p-value
p2i -> i2p    17.63100     0.000000e+00
i2p -> p2i    10.91235     7.134737e-12

我希望使用此函数应用循环/rollapply，并希望将结果保存在文件中。在看了rollapply上过去的答案后，我试过这样做，但由于我对R并不熟悉，所以不知道如何使它工作。

rollapply(zoo(IsraelPalestineConflict),width=1275,
          FUN = function(t) 
          { t = granger.test(IsraelPalestineConflict, p=6); 
          },
          by.column=FALSE, align="right")

但是它给出了相同的结果，第一列替换为年份，我不知道如何保存结果的F-统计和P-值的rollapply。

             F-statistic  p-value
2003.8077    17.63100     0.000000e+00
2003.8269    10.91235     7.134737e-12

请回答我的问题。

Answer 1

也许你想要这样

granger.test.c <- function(x) c(granger.test(x, p = 6))
rollapplyr(IsraelPalestineConflict, 1275, granger.test.c, by.column = FALSE )

这将为p= 2、3、4、5创建上述列表：

granger.test.c <- function(x, p) c(granger.test(x, p = p))
p <- 2:5
roll <- function(p, DF) rollapplyr(DF, 1275, granger.test.c, by.column = FALSE, p = p )
L <- lapply(p, roll, DF = IsraelPalestineConflict)
names(L) <- p