熊猫环保功能与南价值

Question

我能够在没有nan值的情况下复制熊猫的ewma功能，但我不明白在这两者之间，ewma是如何与nan价值一起工作的。

例如，对于一个系列：[nan,2,nan,4,5]，具有质量中心25的ewma给出：[nan, 2, 2, 3.0392006149116,3.72707131594179]。

我可以看到，如果有一个nan值，那么它将只是向前填充。但是对于nan值之后的数字(本例中为4)，我不知道ewma如何给出3.0392？

它似乎没有在2,4或2,2,4上应用ewma，有人能告诉我它是如何计算的吗？谢谢你的帮助!

Answer 1

我认为这是adjust参数在pd.ewma()中的意外行为。您可以将其设置为False，以使标准的指数移动平均公式工作。

import pandas as pd
import numpy as np

s = pd.Series([np.nan, 2, np.nan, 4, 5])

ema = pd.ewma(s, com=25, adjust=False)

# formula
# EMA_t = alpha*S_t + (1-alpha)*EMA_{t-1}
alpha = 1/(1+25)
ema[4] == alpha*s[4] + (1-alpha)*ema[3]

Out[64]: True