Numpy协方差矩阵非

Question

我知道numpy.cov计算给定N维数组的协方差。

我可以看到来自GitHub的文档认为正常化是由(N-1)完成的。但就我的具体情况而言，协方差矩阵是由以下方法给出的：

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其中xi是数量。i和j是垃圾桶。

从上面的方程可以看出，这个协方差矩阵是用(N-1)/N规范的。

实现上述规范化

numpy.cov，，，，‘(N-1)2/N’**，能简单地乘以从得到的协方差矩阵，从而得到上述归一化吗？对吗？

或者应该在bias numpy.cov__？中使用参数。如果是，怎么做？

Answer 1

有两种方法可以做到这一点。

1. 我们可以用np.cov调用bias=1，然后将结果乘以N-1

或

1. 我们可以将(N-1)**2/N得到的整体协方差矩阵相乘。