R Quant贸易

Question

我需要一些帮助，让我的代码正常工作。我试图创造一个简单的位置信号，基于收盘价高于MACD，Bollinger波段，和缓慢的预测。我在第17行上有错误。我不确定这是否因为"Stock“是xts对象。最后，我也想绘制输出图。谢谢!

#install.packages("quantmod")
library("quantmod")
#install.packages("FinancialInstrument")
library("FinancialInstrument")
#install.packages("PerformanceAnalytics")
library("PerformanceAnalytics")
#install.packages("TTR")
library("TTR")

#######################################

Stock <- get(getSymbols('CAT'))["2014::"]

# add the indicators
Stock$BBands <- BBands(HLC(Stock))
Stock$MACD <- MACD(HLC(Stock))
Stock$stochOSC <- stoch(Stock[,c("High","Low","Close")])
Stock$position <- ifelse(Cl(Stock) > Stock$BBands > Stock$MACD > Stock   $stockOSC , 1 , -1)

Gains <- lag(Stock$position) * dailyReturn(Stock)
charts.PerformanceSummary(cbind(dailyReturn(Stock),Gains))

Answer 1

正如Pascal在上面的评论中提到的，MACD使用了一个单变量对象。这个对象应该是收盘价(除非您想要其他东西)，这是HLC(Stock)中名为CAT.Close的第三列。Stock$stochOSC没有工作，因为列名指定错误(CAT )。应在“高”、“低”和“关”之前添加)。最后，&应该分离ifelse的多个条件(注意问题(ck而不是ch)中Stock$stochOSC中的错误)。

以下是代码：

#install.packages("quantmod")
library("quantmod")
#install.packages("FinancialInstrument")
library("FinancialInstrument")
#install.packages("PerformanceAnalytics")
library("PerformanceAnalytics")
#install.packages("TTR")
library("TTR")

#######################################

Stock <- get(getSymbols('CAT'))["2014::"]

# add the indicators
Stock$BBands <- BBands(HLC(Stock))
Stock$MACD <- MACD(HLC(Stock)[,3])
Stock$stochOSC <- stoch(Stock[,c("CAT.High","CAT.Low","CAT.Close")])
Stock$position <- ifelse(Cl(Stock)>Stock$BBands & Stock$BBands >Stock$MACD & Stock$MACD > Stock$stochOSC , 1 , -1)

Gains <- lag(Stock$position) * dailyReturn(Stock)
charts.PerformanceSummary(cbind(dailyReturn(Stock),Gains))

您应该得到以下情节：

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