如何用lfe软件包计算动态面板模型

Question

我试图估计一个大的动态固定效应面板数据模型滞后，多组效应。

我知道pseries对象来自plm包，它可以处理带有延迟的面板回归。

library(plm)
data("EmplUK", package = "plm")
Em <- pdata.frame(EmplUK)
plm(emp~output+capital + lag(wage, 1),data=Em,model="within")

对于面板对象，lfe包中是否有类似的解决方案，以便我能够利用lfe提供的快速性？

Answer 1

到目前为止，还没有直接的方法可以在felm中执行滞后操作，但是可以这样做：

library(lfe)
felm(emp~output+capital + lag(Em[,'wage'],1)|firm,data=Em)

延迟不能立即在felm中工作的原因是它将使用默认的滞后函数，而不是pseries滞后。在如上指定它时，将使用pseries滞后。

另一种让它发挥作用的方法是：

felm(emp~output+capital + lag(wage,1)|firm,data=as.data.frame(Em))

例如，包含显式as.data.frame，这将将Em转换为具有适当属性的"data.frame"。这将导致整个数据集的副本，但与plm在场景后面所做的没有什么不同。