R包Blotter和Quantstrat:扩展框架以实现基于基本数据的信号？

Question

我正在寻找一种方法来扩展Quantstrat，以便使用rbbg软件包从彭博获取数据，并根据使用基本数据计算的指标对策略进行回溯。

是否有任何文档说明如何才能相应地扩展包？我的意思是关于入口点，已经实现的扩展等等？我不是一步一步地寻找指令，而是寻找从哪里开始的指针，这样我就可以尽可能平滑地集成该功能(或者按照最初作者的意愿)。

Thx预先

Answer 1

我想说的是，quantstrat软件包上的2013年财务报告R是一个好的开始。在第8页，您可以清楚地看到，在研究/交易生产环境中，quantstrat是许多构件中的一个。

正如演示文稿所示，有许多方法可以通过quantmod等方式免费获取每日数据(请再次参阅第8页)。但是在回答你的问题时，从彭博社获得市场数据的最好方法是使用我们的RbbgExtension包(我知道这是无耻的自我推销)，这是Rbbg软件包更直观的包装。当然，我对我的推荐有偏见，但我相信你值得一试。

你这样安装RbbgExtension ..。

要求(Devtools) install_github("pgarnry/RbbgExtension")

下面是一个模仿第16页演示文稿中GBPUSD示例的示例。

要求(RbbgExtension)要求(数量) GBPUSD <- BarData(代号= "GBPUSD"，type = "Curncy"，start.date = "2015-03-02"，start.time =“00:00:00:00”，end.date = "2015-03-30"，end.time =“00:00:00:00”，interval = "30") GBPUSD <- GBPUSD，1:4 chartSeries(GBP美元)

这是3月份英镑兑美元的图表。

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资料来源:彭博

有了这个xts对象，您可以将其放入quantstrat引擎并生成信号等。