蟒蛇的ARIMA预测

Question

我有一个时间序列预测问题，我使用的是状态模型python包，我在python sm.tsa.ARIMA(数据，(p,1，q)中应用了ARIMA模型，通常将数据转换为第一个不同的数据，例如，如果我们有一个原始数据(y1、y2、y3、y4.)，那么ARIMA首先找到第一个差异，(y1-y2，y2-y3，.)，所以它从这个新数据(第一个不同数据)中建立模型。当我找到模型时我的问题

arma_mod1=sm.tsa.ARIMA(firstdifference, (p,1,q))

我可以预测第一个差异数据如下

predict_oil =arma_mod11.predict('1980', '2026').

我的问题是:如何使用Arima来预测未来的原始数据(主要数据，而不是第一个差异数据)？

谢谢

Answer 1

预测方法采用一个名为typ的可选参数，它允许您决定是在原始时间序列中还是在差异时间序列中进行预测。

你应该用

predict_oil =arma_mod11.predict('1980', '2026', typ='levels')

我不认为这对你仍然有帮助，但也许会对其他人有所帮助。