QuickFIXJ在消息中设置SendingTime

Question

我有一个固定的应用程序，是连接到几个价格提供商。它将接收到的数据分发给我们的内部应用程序。当它将接收到的消息从价格提供者发送到目标应用程序时，它会修改FIX报头中的SendingTime(52)字段，这是不可接受的。内部应用程序希望获得原始的SendingTime值。我怎么能对QuickFIXJ引擎说不分配时间戳值呢？

谢谢

Answer 1

FIX市场数据消息(35=W，35=X)通常有MDEntryDate (#272)和MDEntryTime (#273)字段来表示市场数据价格的时间戳。如果它与Quote/trade消息相关，则可以使用TransactTime (#60)字段。

值得将SendingTime (#52)和MDEntryDate MDEntryTime/TransactTime分开，您可以比较价格的时间戳和对方的底层结构时间戳(发送时间)之间的差异。这将有助于查明系统之间的延迟。

如果您正在处理的消息没有任何应用程序DateTime字段，则可以选择一个。它的值将是您接收到的原始修复消息的SendingTime。

您可以选择并使用现有字段(name.html)，也可以创建自己的用户定义字段。

一旦您决定创建您自己的字段，在https://www.fixtrading.org/standards/user-defined-fields/上检查“官方的全球技术委员会用户定义的字段”列表并使用用户定义的字段范围是一种很好的做法。

站点

• 消息字段：https://www.onixs.biz/fix-dictionary.html
• 用户定义字段：https://www.fixtrading.org/standards/user-defined-fields/