quantstrat enable.rule无效

Question

当我使用enable.rule时，我不能覆盖规则的内部enabled=FALSE。

例如，：

## Stop Loss Rule
stratstocky <- add.rule(stratstocky,
                        name = "ruleSignal",
                        arguments = list(sigcol = "sdH", 
                                         sigval = TRUE,
                                         replace = FALSE,
                                         orderside = "long",
                                         ordertype = "stoptrailing",
                                         tmult = TRUE,
                                         threshold = quote(stopLossPercent),
                                         orderqty = "all",
                                         orderset = "ocolong"),
                        type = "chain",
                        parent = "getLong",
                        label = "StopTrailingLong",
                        enabled = FALSE
)

当我将这些代码放在applyStrategy之前时：

enable.rule(stratstocky, type="chain", "StopTrail", enable=TRUE)

规则将不会启用或激活。激活规则以更改规则的唯一方法是内部启用TRUE。我试过精确的拼写，但它对我不起作用。

这不是什么大问题，因为我可以用这种方式参数化规则的内部启用和控制，但更愿意使用现有代码来运行我的系统。

对enable.rule问题有任何见解吗？

Answer 1

你的例子是不可重复的，但我可以用一些假设来再现你的问题。

看来你把store=TRUE和store=FALSE混为一谈了

您的add.rule调用似乎假定为store=FALSE，然后将stratstocky对象传递给enable.rule。

当store=FALSE时，enable.rule将返回策略对象。我相信在您的用例中，您可能希望：

stratstocky <- enable.rule(stratstocky, type="chain", "StopTrail", enable=TRUE)

使用现在启用的规则更新对象。

要创建一个可重复的示例，请尝试

demo('macross',ask=FALSE)

它将运行演示，并创建一些对象。就像我假设的示例一样，macross演示程序使用store=FALSE。

现在：

stratMACROSS <- enable.rule(stratMACROSS,type='exit',label='ruleSignal.rule',enable=FALSE)

将禁用退出规则，并且

stratMACROSS <- enable.rule(stratMACROSS,type='exit',label='ruleSignal.rule')

将再次启用它。