IBrokers:使用R排队排列订单

Question

我试图通过Interactive做一个简单的订单。

例如，我正试图购买IBM的1股和MSFT的空头1股。

我在R中找不到任何关于如何完成这一步骤的文档。是否有人熟悉在R中使用TWS？

谢谢!

Answer 1

在cran上有一个很好的项目叫做IBrokers，它封装了IB的C++ API。

你可以在cran：http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/index.html上找到它

查看一下小片段，了解如何获取数据和设置订单的详细参考：

关于一般设置和接收数据：http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/vignettes/IBrokers.pdf

另外，我还可以推荐备忘单：http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/vignettes/IBrokersREFCARD.pdf

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因此，要设置订单，请使用placeOrder对象，其中提供了连接详细信息(这些信息在我链接的一般设置中描述)：

placeOrder(twsconn=tws,Contract=twsSTK("IBM"),Order=twsOrder(reqIds(tws),"BUY",1,"MKT"))
placeOrder(twsconn=tws,Contract=twsSTK("MSFT"),Order=twsOrder(reqIds(tws),"SELL",1,"MKT"))

这两个都是市场订单。

我希望这能给你一个起点。