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问VarianceCovariance矩阵的行列式
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Stack Overflow用户

提问于 2014-11-21 19:33:13

回答 1查看 290关注 0票数 0

在求解自回归模型的对数似然表达式时，我跨越了在幻灯片9 时间序列教程的参数估计下给出的方差协方差矩阵时间序列教程的参数估计。现在，为了使用

fminsearch

为了使似然函数表达式最大化，我需要表示方差协方差矩阵出现的似然函数。有人能给我举个例子说明我如何实现(determinant of Gamma)^-1/2吗？除了自回归模型之外，任何其他的例子也可以。

correlation

matrix-inverse

determinants

fminsearch

matlab

回答 1

Stack Overflow用户

回答已采纳

发布于 2014-11-22 13:47:49

平方行列式的sqrt(det(Gamma))和逆的inv(Gamma)如何？

但是，如果您不想自己实现它，可以查看游行者定时器

UPD:用于自协方差矩阵的估计使用xcov

另外，本主题更多地解释了这里

票数 1

页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持

原文链接：

https://stackoverflow.com/questions/27068927

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