WRDS Compustat太长的MATLAB数据库fetch()

Question

我正在将MATLAB连接到沃顿研究数据服务COMPUSTAT数据库，并运行一个简单的查询

WRDS_Connect

setdbprefs('FetchInBatches','yes')
query = exec(WRDS, ['select gvkey from COMP.FUNDA where fyear = 2000 order by gvkey asc']);
result = fetch(query);
result.data

WRDS_Connect简单地使用JDBC驱动程序和

WRDS = database(instance, username, password, serverAddress);

查询不太大，提供了27000行数据。不过，时间太长了。分析显示，这27000行大约需要5分钟。我想要进行更广泛的查询，但不应该花那么长时间。

我能做些什么来加快速度吗？我附上了侧写的截图。

​

谢谢你的帮忙!

Answer 1

如果您有一个PhD acount或以上，您可以改变一些方法。

我开发了一个API，允许您从WRDS unix服务器下载数据集。它是轻松的和更快的。

请在https://github.com/okomarov/wrds上查看，如果您有问题，请告诉我。

wrds_install
w = wrds('username');
w.sas2csv('COMP.FUNDA');

数据将保存在.\data\COMP.FUNDA.zip中。

然后你可以：

1. 解开桌子的拉链
2. 用readtable()导入它
3. 在Matlab中应用选择/滤波器