多货币投资组合和账户与R Blotter和quantstrat

Question

对账户中的几种货币和投资组合中不同货币面额的证券进行建模的最佳方法是什么？

1. 是否最好保持投资组合和账户单一货币？当需要的时候，blotter会处理外汇吗?你如何将外汇利率加载到.blotter？
2. 或者，帐户可以是多货币的多货币股本金额？

我很高兴在细节上四处游玩，但我真的可以从一位吸墨机专家那里得到关于一般方法的建议。

如果这件事已经在其他地方讨论过的话，我很抱歉。我找遍了却找不到。

一个由5只美元股票和5只欧元股票组成的宇宙。创建一个策略，交易5%的欧元回报率在过去3个月(即美元股票回报率既是股票和外汇回报)。

Answer 1

一个记事本上的帐户只有一种货币。

投资组合也只有一种汇总币。

每种工具都有一种货币。

投资组合可以持有任何货币的工具，但投资组合摘要将只以摘要货币标记。

一个帐户可能持有许多投资组合。

考虑到您的例子，您很可能希望为您的欧元和美元工具分别设置投资组合，并以任何方便该帐户的货币标记帐户。