在Quantmod中调整日收益

Question

我从quantmod软件包下载了R中股票的日回报率。我看到AT&T的每日最低回报率是-77%，这是很难相信的。我查了一下历史价格，发现这可能是因为分红或分红。我如何调整或纠正我的回报是我的问题。提前谢谢。

Answer 1

真的吗？当我这样做的时候，我每天的最低回报是-7.7%。

library(quantmod)
ATT  <- getSymbols("T",auto.assign=FALSE)
min(dailyReturn(ATT))
# [1] -0.07721139

的确，分裂可能是一个问题：

AAPL <- getSymbols("AAPL",auto.assign=FALSE)
min(dailyReturn(AAPL))    # reflects 7:1 split
# [1] -0.8548569
x <- which.min(dailyReturn(AAPL))
AAPL[(x-1):x]
#            AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
# 2014-06-06     649.9    651.26   644.47     645.57    87484600         91.37
# 2014-06-09      92.7     93.88    91.75      93.70    75415000         92.83

但这就是“调整关闭”的目的：

min(dailyReturn(Ad(AAPL)))
# [1] -0.1792507
y <- which.min(dailyReturn(Ad(AAPL)))
AAPL[(y-1):y]
#            AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
# 2008-09-26    124.91    129.80   123.00     128.24   281612800         17.35
# 2008-09-29    119.62    119.68   100.59     105.26   655514300         14.24