是否可以使用航速、biglm和glm包自定义logit模型的似然函数？

Question

我试图使用R中的optim/maxBFGS函数来拟合一个定制的logistic回归/生存分析函数，并通过手工定义这些函数。

我一直有这样的印象:对于包speedglm、biglm和glm，logit模型或其他发行版的可能性函数都是硬锁的。但是，我想知道我是否弄错了，或者是否可以指定我自己的可能性函数。原因是optim/maxBFGS的运行速度比speedglm慢得多。

Answer 1

R函数仅用于处理指数族的似然函数。拟合算法不适用于任何其他类型的可能性，而且对于任何其他的可能，实际上你并不是在拟合glm，而是一些其他类型的模型。

glm函数采用迭代重加权最小二乘拟合，指数族似然函数的特殊形式使牛顿法求解最大似然方程与拟合一般最小二乘回归方程相同，直至收敛。

这是一个比一般的非线性优化更快的过程；因此，如果您想要使用的可能性是自定义的，使它们不再来自指数族，则不再适合广义线性模型。这意味着IRWLS算法是不适用的，正如您正在发现的那样，拟合速度会更慢。