BoxCox转换在auto.arima()中:它是否也转换残差？

Question

我在R中的预测包中使用了auto.arima()函数，我执行了一个Box转换(lambda = 0.02492832，如果您有兴趣的话)。我的数据约为10^9，经过两次差分后，方差不断增大，所以我认为B是合适的。奇怪的是，残差约为10^-2。不确定我是否发现了一个水晶球，或者在auto.arima()中使用B变换计算残差时是否遗漏了什么。残差也是转化的吗？

Answer 1

残差在转换后的数据的比例上。如果您想要计算数据拟合，请使用fitted()获得拟合值。

Answer 2

当方差等于k时，残差的lambda分量是k的系数，因此lambda(k)=10^9。这是预报的‘k’。是的，残差被转换了。我们只需10^-2到预测k，这个值将产生一个新的预测。