基于ssr的granger因果关系图:从字典中的列表中提取值

Question

我对Python的编码还比较陌生，我正在从事一个涉及信号分析的项目。我有几个数据集，但为了简单起见，我只使用其中的两个来问这个问题。

首先，有关数据的信息：

• 两个时间序列数据集
• 抽样率1倍/天
• 一个826列集中丢失了11个数据值，python中缺少处理nan的功能，这意味着我在677延迟时被截断，其中一个在第一个缺失值之前。
• 两者都通过了增强dickey更充分的测试，IE，他们是静止的。这对我来说是可疑的，但现在我要跟它一起去。
• 我用boxcox规范了数据。

我正在试着测试aos是否会导致拍卖。

相关代码行(截至目前)如下：

mydict = statsmodels.tsa.stattools.grangercausalitytests(zip(aucs[1:677],aos[1:677]), maxlag=100, addconst=True, verbose=True)
pp.pprint(mydict)

函数调用中的“详细”模式产生非常好的输出，例如，对于第79次滞后：

Granger Causality
number of lags (no zero) 79
ssr based F test:         F=1.0481  , p=0.3772  , df_denom=438, df_num=79
ssr based chi2 test:   chi2=112.8566, p=0.0075  , df=79
likelihood ratio test: chi2=103.3680, p=0.0343  , df=79
parameter F test:         F=1.0481  , p=0.3772  , df_denom=438, df_num=79

从我的研究来看，基于ssr的F检验是“标准”格兰杰因果检验，因此我想在我的项目中使用。

我想做两件事：(1)将其中的每一个打印到一个文件中，(2)绘制基于ssr的F分布和相关的p-值/置信界。

但是，对于第一个问题，“详细”模式代码被内置到实际函数中(即，我将整个数据集传递给该函数)。它在执行计算时迭代地打印输出，然后分别返回整个字典结构。因此，我不能将输出“打印”到一个文件(它在函数中)，也不能打印字典(它有几个层次深)。

下面是使用漂亮打印机的两个滞后的结构，我从实际输出中得到了这个结构：

{ 1: ( { 'lrtest': (3.4447802797894838, 0.063451857791777685, 1),
         'params_ftest': (3.438235992254306, 0.064141599476182851, 672.0, 1),
         'ssr_chi2test': (3.4535852600768981, 0.063114725408777453, 1),
         'ssr_ftest': (3.4382359922543344, 0.06414159947617562, 672.0, 1)},
       [ <statsmodels.regression.linear_model.RegressionResultsWrapper object at 0x116ccd210>,
         <statsmodels.regression.linear_model.RegressionResultsWrapper object at 0x116cc9d90>,
         array([[ 0.,  1.,  0.]])]),
  2: ( { 'lrtest': (2.849736097306959, 0.24054020071776955, 2),
         'params_ftest': (1.4172919220343254, 0.24309625306924146, 669.0, 2),
         'ssr_chi2test': (2.8557690745918363, 0.23981570719685263, 2),
         'ssr_ftest': (1.4172919220340792, 0.24309625306930535, 669.0, 2)},
       [ <statsmodels.regression.linear_model.RegressionResultsWrapper object at 0x116cc9590>,
         <statsmodels.regression.linear_model.RegressionResultsWrapper object at 0x116cc9490>,
         array([[ 0.,  0.,  1.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  0.,  1.,  0.]])]),

如你所见，这是相当混乱的。我意识到我需要为循环做几个(例如，x in mydict、for y in mydict[x]等)，但是有太多不同级别/类型的数据被吐出来了，以至于我无法准确地循环。我不断地得到涉及迭代的错误(例如，不能循环这种数据类型，因为这是不可迭代的，等等)。我希望将这些值打印到文本文件中，使它们看起来与在“详细”模式输出中所做的相同。然后，我想要提取每个列的值，并创建一个数组(每个滞后的F值)，并绘制它。

我很抱歉，如果这是一个简单的问题，任何帮助都是非常感谢的！

Answer 1

当您设置maxlags=2时，将执行1和2的滞后。延迟和结果是返回的dict中的第一个键:值对。然后测试结果的判断是值元组的第一个元素，F-得分是ssr_ftest键值对的第一个元组元素。因此，要获得滞后2的值，您将使用

fscore = mydict[2][0]['ssr_ftest'][0]