SAS时间间隔数据

Question

因此，我有一个数据集，其中的交易数据已经与大宗交易合并了，这些交易本质上就是非常大的交易，所有交易都是同时发生的，并由某种大型金融机构执行。

我正试图了解证券价格在大宗交易之后的走势，特别是在大宗交易前后的几分钟内。

数据有一个名为Date_Time的变量，它有日期和时间，格式如下: 08FEB03: 03:20:00 (2003年2月8日凌晨3:20)。当一项交易被归类为整笔交易时，它也有一个虚拟变量，如果是整笔交易，则表示“阻止”，如果不是整笔交易，则表示“阻止”。

我想要做的是找到每一个区块交易，并创建一个变量，它的时间间隔在区块交易之后和之前。例如，如果一个大宗交易发生在2010年2月8日凌晨3:20，那么我想看看之前执行的交易的价格(假设时间是3:16和时间3:19，如果这是之前的交易)，也就是在紧接之后的交易(比如3:21和3:23，如果这些是之后的交易)。现在我只试着每隔30分钟看一次。因此，我希望我的数据看起来像这样

Date_Time|Block|Price|Time_From_Block_Trade
08FEB08:03:16:00 "." 113.01 -4
08FEB08:03:19:00 "." 113.02 -1
08FEB08:03:20:00 "Block" 113.02 0
08FEB08:03:21:00 "." 113.07 1
08FEB08:03:23:00 "." 113.09 3

除了我不知道如何创建Time_From_Block_Trade变量之外，我什么都有。dataset中有很多块交易，我想知道如何创建一个变量，该变量的Date_Time值与块交易之前和之后发生的交易之间的差异。

我试着用proc展开来做一些事情，但我似乎想不出答案。对不起，如果这真的很容易，但我是全新的SAS。

Answer 1

要解决这个问题，最简单的方法可能是将其分成几个部分。

首先，有一个数据集，只是你的大宗交易。我假设您有一些其他的变量可以明确地标识交易，而不仅仅是日期时间(如果我正确理解的话，交易可以同时进行到微秒)？如果不是，那么我假设您知道如何返回原始数据集和/或您可以创建一个唯一的ID。

data blocks;
 set trades;
 if block=1;
 keep stockID date_time block_id;
 rename date_time=block_time;
 block_id+1;
run;

现在将其合并回原始数据集。

proc sql;
 create table block_trades as
   select t.*, b.block_id, t.date_time - b.block_time as time_from_block_trade
    from blocks b
     left join trades t
     on b.stockID=t.stockID
      and abs(b.block_time -t.date_time) le 30
      order by b.block_id, t.date_time;
quit;

现在，这应该是一个容易分析的数据集，只有有用的行，一个按组分析的block_id (或类)，以及为您计算的块的时间。

对于任何其他复制此数据集的人，这都可以使用这个初始数据集：

data trades;
  call streaminit(7);
    do stockID=1 to 5;
      do date_time = '01JAN2014:10:00:00'dt to '01JAN2014:13:00:00'dt;
        volume = 1000*rand('Uniform');
        if volume > 999 then block=1;
        else block=0;
        output;
      end;
    end;
run;