R中的时间序列引导:我如何使用tsbootstrap访问每个模拟路径？

Question

我想对特定的时间序列进行引导分析。我正在使用包tsbootstrap的函数tseries。我的问题是:对于m> 1的值，我不能单独访问每个引导路径(m:块引导块中基本块的长度，请参见?tsbootstrap)

library(tseries)
set.seed(1)
TS <- sample(1:20)
tsbootstrap(TS,m=2, nb=1)

给予：

Error in tsbootstrap(TS, m = 2, nb = 1) : 
  can only return bootstrap data for m = 1

据我所知，该函数只能计算所有模拟输油器的一些统计数据(例如平均值)，但我需要每个模拟本身。我怎样才能解决这个问题？(我知道包tsboot的boot函数，但我还无法操作该函数)

Answer 1

b参数是块长度。m是“块块”参数，用于计算每个重放序列的统计信息，而不是返回每个重放序列本身。

library(tseries)

# Simulate a time series
set.seed(1)
TS<-arima.sim(model=list(ar=c(.8,-.2)), n=20) 
plot(TS)

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# 3 bootstrap samples with block size b=5
TSboot = tsbootstrap(TS, m=1, b=5, type="block", nb=3)

# Here are the individual bootstrapped series
TSboot

Time Series:
Start = 1 
End = 20 
Frequency = 1 
          [,1]        [,2]        [,3]
 1 -0.72571390  1.94273559  1.62729703
 2 -0.36463539  2.00048877  0.34495502
 3 -0.30236104  1.28640888 -2.26419528
...
18  0.96532247 -0.72571390 -0.36463539
19  1.59792898 -0.36463539 -0.30236104
20  1.67918002 -0.30236104 -1.63971414

plot(TSboot)

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