递归合并xts对象

Question

我想要创建和合并许多xts对象。

实际数据来自一个列表(每个时间序列的长度都可能不同)，并转换为xts。为了重现性，这个问题类似于以下内容

x=xts()
for(i in 1:3){
    n=round(runif(1, 2, 5))
    x=merge(x, x=xts(rnorm(n-1), as.Date(2:n)))
}
x

#                       x       x.1        x.2
# 1970-01-03 01:00:00 0.3130791 0.7817730 0.06623756
# 1970-01-04 01:00:00        NA 0.4827522 0.94823558
# 1970-01-05 01:00:00        NA 0.2411705         NA

正如您所看到的，我需要一个初始的空xts对象来启动递归。尽管如此：

xts(1:3, as.Date(1:3))
#            [,1]
# 1970-01-02    1
# 1970-01-03    2
# 1970-01-04    3

当将生成的xts对象与空对象合并时，假设后者具有一个基于时间的索引。

为了避免时间的增加，我可以创建初始的xts项，为它提供显式的虚拟数据。

x= xts(1, as.Date(1))
for(i in 1:3){
    n=round(runif(1, 2, 5))
    x=merge(x, x=xts(rnorm(n-1), as.Date(2:n)))
}
x=x[,-1]
if(all(is.na(x[1,]))) x=x[-1,]
x
#                   x.1         x.2       x.3
# 1970-01-03 -0.5098130 -0.57121953 -1.259878
# 1970-01-04 -0.9984952 -0.26467168 -2.413181
# 1970-01-05  3.0207324 -1.06862153        NA
# 1970-01-06         NA  0.05542239        NA

这是可行的，但我必须添加额外的代码从虚拟数据清理，而且很可能，除了虚拟列，您还可以得到一个额外的假日期行。

对于递归合并xts对象，您有更聪明的想法吗？

Answer 1

您可以使用do.call将xts对象列表的所有元素合并在一起。

require(xts)
#lets create list of xts objects.
LL <- lapply(1:4, FUN = function(i) xts(1:6, as.Date(1:6) + i))

#merge them all together
merged.xts <- do.call("merge", LL)