如何建立预测数据预测区间带

Question

我有季节性的数据，我用它来做预测。我所执行的步骤是:对数据进行去季节化，为去季节点寻找线性回归，从线性回归中预测几个点，并在预测值中增加季节性以获得预测数据。我的输入是正弦波，所以一切都很好。

问题是，你预测的未来越多，预测误差就越大。我想把它显示在图表上，但我不知道如何计算这些误差。我在想一些类似预测区间带的预测数据(不管它们叫什么)。这些波段将增加你的预测在未来的进一步。

这里有一些图片展示了我想做的事情：样品带image1 样品带image2

我的问题是这些乐队的名字是什么？然后，在Java/Scala中存在哪些库来计算它们。

我使用软件包org.apache.commons.math3.stat.StatUtils.SimpleRegression进行线性回归。

我看过置信区间，但这似乎是已经存在的数据，而不是预测数据。

Answer 1

您正在寻找的曲线一般称为预测区间或预测带。

我浏览了一下StatUtils包的文档，似乎对此没有任何支持，尽管我可能很容易忽略它。

我的建议是，改用R (http://www.r-project.org)来做统计工作。我猜R有计算预测带的函数。如果您需要将其绑定到Java程序上，只需启动一个单独的进程来执行R，进行计算，编写输出文件，然后用Java解析输出。这有点难看，但是编写丑陋的粘合代码要比用Java重新实现R函数要容易得多。