R中的Return.portfolio和Return.rebalancing

Question

我想计算10个投资组合的投资组合回报。权数是固定的，即每月重新平衡。

我的数据(提取)如下(返回数据，变量名returns_xts)

Cash CHF      Cash EUR      Cash USD    Cash JPY     Cash GBP     Cash    SEK    Cash          NOK
2004-01-30 0.0001758268  0.0069666073  0.0143854541  0.02939934  0.039127564 -0.011597439 -0.03418345
2004-02-27 0.0001575201  0.0068025711  0.0045099598 -0.02749282  0.030491352  0.006885383  0.00460446
2004-03-31 0.0002070932 -0.0099222699  0.0041733946  0.05164557 -0.006797264 -0.013120825  0.02877022
2004-04-30 0.0001835614 -0.0011155096  0.0246020555 -0.03410368 -0.009113713  0.013580744  0.02329576
2004-05-31 0.0001878767 -0.0143628583 -0.0323057302 -0.02467392  0.001095043 -0.009360966 -0.01190726
2004-06-30 0.0001861022 -0.0006346109  0.0002228905  0.00000000 -0.006496727 -0.007516115 -0.03100281

结构如下：

An 'xts' object on 2004-01-30/2013-09-30 containing:
Data: num [1:117, 1:46] 0.000176 0.000158 0.000207 0.000184 0.000188 ...
- attr(*, "dimnames")=List of 2
..$ : NULL
..$ : chr [1:46] "Cash CHF" "Cash EUR" "Cash USD" "Cash JPY" ...
Indexed by objects of class: [POSIXct,POSIXt] TZ: UTC
xts Attributes:  
NULL

我的体重(x)

FI1  FI2 YI1 YI2 BAL1 BAL2 GRO1 GRO2  EQ1  EQ2
1 0.22 0.15 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
2 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

他们的结构是

num [1:46, 1:10] 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
- attr(*, "dimnames")=List of 2
..$ : chr [1:46] "1" "2" "3" "4" ...
..$ : chr [1:10] "FI1" "FI2" "YI1" "YI2" ...

所以，基本上，我想计算我的10个投资组合117个月的月回报率。

当我使用Return.portfolio或Return.rebalancing时，我会得到以下错误消息

Error in checkData(weights, method = "xts") : 
The data cannot be converted into a time series.  If you are trying to pass in names    from a data object with one column, you should use the form 'data[rows, columns, drop = FALSE]'. 
Rownames should have standard date formats, such as '1985-03-15'. 

或

Error in Return.portfolio(returns_xts, na.rm = TRUE), coredata(x),  : 
Use Return.rebalancing for multiple weighting periods.  
This function is for portfolios with a single set of weights.

我的代码如下：

pf_returns=Return.portfolio(returns_xts,coredata(x),wealth.index=FALSE,geometric=TRUE)

有人能帮我摆脱这种痛苦吗？帮助我重组我的体重矩阵)？

安德烈亚斯

Answer 1

你的“重量”对象不是时间序列。

正如文档中所述，权数需要

a time series or single-row matrix/vector containing asset weights, as percentages

单行或权向量不需要是时间序列，因为它将作为一组权重来处理，以便在时间序列开始时应用。

如果您实际上想要重新平衡，您需要告诉Return.rebalancing函数重新平衡投资组合的日期，因此权重也需要是一个时间序列(最好是xts)对象。