如何加快c++特征分解

Question

利用MATLAB进行特征值分解，数据的维数是关于10000的，所以协方差矩阵是10000*10000。当我在MATLAB中使用eig()函数时，它非常慢。有没有办法加快特征值分解。我使用特征值分解进行主成分分析(PCA)，所以我只使用顶部K特征值和特征向量。不需要得到所有的特征值和特征向量。我尝试过使用Intel-MKL进行特征分解，但是当我使用mex接口时，会出现一些错误。我把它发布在链接https://stackoverflow.com/questions/19220271/how-to-use-intel-mkl-for-speed-my-own-matlab-mex-cpp-applications中

请给我一些建议，谢谢。

Answer 1

如果数据稀疏，或者对第一个k值感兴趣，则使用k。例如，eigs(A,k)返回k个最大震级特征值。请注意，仅对于前几个特征值，eigs将更快，对于k>某些值(可能是5.)，则要慢一些。