Quantstrat faber_rebal.R演示错误

Question

我一直在看定量的演示。我在运行faber_rebal.r时遇到了问题。如果出现以下错误，它将失败：

> out<-applyStrategy.rebalancing(strategy='faber' , portfolios='faber')
Error in `colnames<-`(`*tmp*`, value = c("MaxPos", "LongLevels", "MinPos",  : 
length of 'dimnames' [2] not equal to array extent

下面是sessionInfo()的输出：

R version 3.0.1 (2013-05-16)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)

locale:
[1] LC_COLLATE=English_South Africa.1252  LC_CTYPE=English_South Africa.1252   
[3] LC_MONETARY=English_South Africa.1252 LC_NUMERIC=C                         
[5] LC_TIME=English_South Africa.1252    

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base     

other attached packages:
 [1] quantstrat_0.7.8           foreach_1.4.1              blotter_0.8.15            
 [4] PerformanceAnalytics_1.1.0 FinancialInstrument_1.1    quantmod_0.4-0            
 [7] Defaults_1.1-1             TTR_0.22-0                 xts_0.9-5                 
[10] zoo_1.7-10                 lattice_0.20-23           

loaded via a namespace (and not attached):
[1] codetools_0.2-8 grid_3.0.1      iterators_1.0.6 tools_3.0.1

当函数applyStrategy.rebalancing调用私有函数ruleProc时，就会出现这个问题。

在我的Ubuntu12.04机器上，R3.0.1也有相同的错误。

任何帮助，使它发挥作用，将不胜感激。

谢谢查尔斯

Answer 1

我在让faber_rebal.R演示也开始工作时遇到了一些问题。

首先，您必须设置时区：

ttz<-Sys.getenv('TZ')
Sys.setenv(TZ='UTC')

第二，我可以让add.rule重新平衡中的以下一行工作起来：

refprice=quote(last(getPrice(mktdata)[paste('::',timestamp,sep='')][,1])),

所以我把它改成：

refprice=quote(last(getPrice(mktdata)[paste('::','20140119',sep='')][,1])),

我希望这能帮上忙。

最好，彼得

Answer 2

看起来演示在包的最新更新中被修复了。尝试更新到Rev.1595或更高版本