理解r中的dlm包

Question

我试图使用R包dlm来预测一个月的时间序列。我正在阅读这篇文章，并有几个问题。关于我看到的UKgas数据的预测

dlmGas <- dlmModPoly() + dlmModSeas(4)

4是该系列的四元格式，所以对于一个月系列，我应该使用dlmModSeas(12)吗？

也适用于这些职能

diag(W(dlmGas))[2:3] <- exp(x[1:2])
V(dlmGas) <- exp(x[3])

这些数字是什么?它们是如何选择的？另外，对于一个月系列，这看起来会有什么不同呢？

Answer 1

关于第一个问题:我认为dlmModSeas(12)对月度数据是正确的。如果在R中执行以下命令：

dlmModPoly() + dlmModSeas(12) 

看看你看到的矩阵W，仍然只有第二个和第三个对角线元素与零不同。

我认为diag(W(dlmGas))[2]是指趋势分量(dlmModPoly())和diag(W(dlmGas))[3]的系统噪声方差(dlmModSeas(12))。

因此，据我所知，增加季节数并不会增加要估计的W的对角线元素。