如何在FinancialInstrument中建立期货工具，从CSIdata中查找数据

Question

背景

我正在尝试建立我的贸易分析环境。我正在对不同的经纪商实施一些基于期货的规则策略，并试图将不同经纪人的交易集中在一个地方。我使用blotter软件包作为我的主要分析工具。

其思想是使用blotter和PerformanceAnalytics来分析我正在运行的各种策略的实时性能。

手头的问题

我未来爆炸物处理数据的来源是CSIData。这些期货的所有EOD OHLC价格都以CSV格式存储在以下目录结构中。对于每个未来，都有单独的目录，未来的每个合同都有一个带有OHLC价格序列的csv文件。

|   
+---AD
|       AD_201203.TXT
|       AD_201206.TXT
|       AD_201209.TXT
|       AD_201212.TXT
|       AD_201303.TXT
|       AD_201306.TXT
|       AD_201309.TXT
|       AD_201312.TXT
|       AD_201403.TXT
|       AD_201406.TXT
|       AD_54.TXT
...      
+---BO2
|       BO2195012.TXT
|       BO2201201.TXT
|       BO2201203.TXT
|       BO2201205.TXT
|       BO2201207.TXT
|       BO2201208.TXT
|       BO2201209.TXT
|       BO2201210.TXT
|       BO2201212.TXT
|       BO2201301.TXT

...

我已经设法为所有期货定义了根合约(例如，在上述情况下，AD、BO2等)，我将在FinancialInstrument中使用CSIData符号作为主要标识符。

我现在正在努力如何定义所有实际的个人未来契约(例如AD_201203、AD_201206等)，并使用setSymbolLookup.FI设置它们的查找。

关于如何做到这一点有什么建议吗？

为了设置单独的未来契约，我查看了?future_series和?build_series_symbols，但是它们支持的后缀似乎仅仅是未来月份的代码格式。因此，我有一种感觉，我留下了每一个人未来的合同手动设置。例如：

build_series_symbols(data.frame(primary_id=c('ES','NQ'), month_cycle=c('H,M,U,Z'), yearlist = c(10,11)))
 [1] "ESH0" "ESM0" "ESU0" "ESZ0" "NQH0" "NQM0" "NQU0" "NQZ0" "ESH1" "ESM1" "ESU1" "ESZ1" "NQH1" "NQM1" "NQU1" "NQZ1"

我不知道从哪里开始挖掘我问题的第二部分，即从CSI为这些期货设定价格查询。

如果这不是适合这类问题的论坛，我很高兴能把它移到正确的部分，甚至在完全不同的论坛上问。

PPS:声誉较高的人能用FinancialInstrument和CSIdata标记这个问题吗？谢谢!

Answer 1

第一部分起作用了。

R> currency("USD")
[1] "USD"
R> future("AD", "USD", 100000)
[1] "AD"
Warning message:
In future("AD", "USD", 1e+05) :
  underlying_id should only be NULL for cash-settled futures
R> future_series("AD_201206", expires="2012-06-18")
[1] "AD_201206"
R> getInstrument("AD_201206")
primary_id :"AD_201206"
currency   :"USD"
multiplier :1e+05
tick_size  : NULL
identifiers: list()
type       :"future_series" "future"
root_id    :"AD"
suffix_id  :"201206"
expires    :"2012-06-18"

关于第二部分，我从未使用过setSymbolLookup.FI。如果我要走这条路，我要么直接使用setSymbolLookup，要么设置一个src仪器属性。

但是，我可能会创建一个getSymbols方法，可能是getSymbols.mycsv，如果您给它一个dir参数，它就知道如何找到数据。然后，我只需要对您的setDefaults方法进行getSymbols (假设大部分数据都是这样存储的)。

我用saveSymbols.days()保存数据，每天使用getSymbols.FI。我认为将getSymbols.FI修改为读取csv文件而不是RData文件并不需要太大的努力。所以，我建议你看看这段代码。

然后，你可以

setDefaults("getSymbols", src="mycsv")
setDefaults("getSymbols.mycsv", dir="path/to/dir")

或者，如果你愿意

setSymbolLookup(AD_201206=list(src="mycsv", dir="/path/to/dir"))

或者(本质上是相同的)

instrument_attr("AD_201206", "src", list(src="mycsv", dir="/path/to/dir")