如何在matlab中循环多个周期的投资组合回报计算？

Question

我有以下数据/集(简化的版本，以使示例更清楚)：

• 股票的3*10矩阵，由给定时期内的一个数字(3只股票(我的投资组合)行* 10天(以列表示)，命名为indexBest )。
• 10*10矩阵，在我的宇宙名为日报(我的股票宇宙是10)，在我的宇宙中的每一个证券期间的回报矩阵。

我想要创建一个循环，在这个循环中，我能够将每个投资组合的和收益计算成一个矩阵，理想的是1*10或10*1 (returns * date或反之亦然)。

对于一个投资组合，我已经做了一段时间了，请参见下面的内容:但是我希望能够自动化这个过程，而不是对每个投资组合进行所有的10*处理。请帮帮我！

Portfolio_1_L= indexBest(:,1); %helps me get the portfolio constituents for period one (3 stocks basically).
Returns_1_L= dailyret(Portfolio_1(:,1));%to calculate returns of the portfolio for period 1 I have referenced  the extraction of returns to the portfolio constituents.
Sum_ret_Port_1_L=sum(Returns_1_L); %sum return of the portfolio for period one

如何为所有其他9个周期循环此过程？

Answer 1

使用for循环，并在示例代码中使用索引变量代替硬编码的1。还对输出进行索引，以存储每天的结果。

for day = 1:10
    Portfolio_1_L = indexBest(:,day);
    Returns_1_L = dailyret(Portfolio_1_L);
    Sum_ret_Port_1_L(day) = sum(Returns_1_L);
end