Python: KeyError 'shift‘

Question

我是Python新手，尝试修改我在这里找到的一对交易脚本：https://github.com/quantopian/zipline/blob/master/zipline/examples/pairtrade.py

最初的脚本被设计成只使用价格。我想用回报来拟合我的模型和投资数量的价格，但我看不出是怎么做到的。

我试过：

• 在主目录中定义返回数据框架，并在运行中调用它。
• 将主返回的数据框架定义为全局对象，并在需要时在“句柄数据”中使用
• 在句柄数据中直接定义retuns的数据帧

我假设最后一个选项是最合适的，但是我在熊猫'shift‘属性上有一个错误。

更具体地说，我试图将'DataRegression‘定义为：

DataRegression = data.copy()
DataRegression[Stock1]=DataRegression[Stock1]/DataRegression[Stock1].shift(1)-1
DataRegression[Stock2]=DataRegression[Stock2]/DataRegression[Stock2].shift(1)-1
DataRegression[Stock3]=DataRegression[Stock3]/DataRegression[Stock3].shift(1)-1
DataRegression = DataRegression.dropna(axis=0)

where ' data‘是一个包含全局定义的价格、stock1、stock2和stock3列名的数据框架。句柄数据中的那些行返回错误：

File "A:\Apps\Python\Python.2.7.3.x86\lib\site-packages\zipline-0.5.6-py2.7.egg\zipline\utils\protocol_utils.py", line 85, in __getattr__
return self.__internal[key]
KeyError: 'shift'

有谁知道为什么以及如何正确地做到这一点吗？

非常感谢，文森特

Answer 1

这是个有趣的主意。使用zipline最简单的方法是使用将返回字段添加到事件框架(这是一个ndict，而不是有人指出的熊猫DataFrame )。

为此，必须将转换添加到初始化方法：self.add_transform(Returns, 'returns', window_length=1)

(确保在开头添加from zipline.transforms import Returns )。

然后，在batch_transform内部，您可以访问返回而不是价格：

@batch_transform
def ols_transform(data, sid1, sid2):
    """Computes regression coefficient (slope and intercept)
    via Ordinary Least Squares between two SIDs.
    """
    p0 = data.returns[sid1]
    p1 = sm.add_constant(data.returns[sid2])
    slope, intercept = sm.OLS(p0, p1).fit().params

    return slope, intercept

或者，您也可以创建一个batch_transform来将价格转换为您想要的回报。

@batch_transform
def returns(data):
    return data.price / data.price.shift(1) - 1

然后把它传递给OLS变换。或者在OLS变换本身内做这个计算。

汤玛斯