定量ttr getSymbol &硬编码引号

Question

我对R编程非常陌生，现在开发了一个应该与R. 交互的系统，我的问题是:

如何从脚本中获得硬编码的引号，而不是从诸如“yahoo”、“google”等各种来源获得引号？

为什么我需要脚本中硬编码的引号？

我使用Rserve作为我的下游系统，主系统负责获取数据，并将执行其他投资组合检查，然后调用R-TTR-quantmod包来计算财务编号。因此，我不希望R重新获取这些引号，所以我希望这些引号被硬编码，并从我的系统发送到Rserve，在那里执行并返回结果。这样，我的代码将依赖于R的标准计算，用户可以集中精力于其他业务逻辑。

为什么我不使用csv文件方法?

我在一个实时系统和文件io将花费大量的时间，并会减慢我的系统。

例如：

library(quantmod)

library(TTR)

从雅虎提取S&P 500指数数据！金融

getSymbols("^RIL", from="2000-01-01", to="2008-12-07")

计算RSI指示器

rsi <- RSI(Cl(RIL),2)

所以这就是我需要的：

• 我不想调用getSymbol，而是将数据作为脚本中的一个变量传递。
• 我假设数据可能是非常大的时间或非常小的时间。
• 那么，在这种情况下我应该做什么呢？

Answer 1

我刚刚编写了一些代码来使用load/save来缓存xts对象。代码是微不足道的：

getSymbols("^RIL", from="2000-01-01", to="2008-12-07")
save(RIL,file="cache/RIL.rdata")

然后，在进行分析的另一个脚本中：

load("cache/RIL.rdata")
rsi <- RSI(Cl(RIL),2)

作为额外的奖励，.rdata文件被压缩。

一些统计数据:证物1

我以前的方法有1分钟的条形图，每天作为一个csv文件。303个文件，加到12 to，加载到一个86,590行XTS对象中，占用5.64秒(经过，用户时间为5.34s)。

.rdata文件为2.8MB，占用0.056s。

证物2：

第一种方法:在数据上新运行RSI (作为另一个计算的前游标)。第二种方法:让另一个离线进程对数据运行RSI，并将其缓存到一个.rdata文件中。

加载RSI文件比刚计算RSI数据快3倍。

警告:在我的计时测试中，我使用了一个循环，在pass 1上创建/保存它，然后在2到20次传递时加载它。所以它在任何操作系统文件缓存中都是新鲜的。