boost::shared_ptr / QuantLib /随机过程/路径生成

Question

大家假期快乐！

我正在尝试使用QuantLib/Boost C++库生成平方根进程的路径，并且遇到了我认为是一个快速而简单的解决方案令人讨厌的小问题！我对编程非常陌生，所以请不要对我太苛刻:)下面是我所知道的: 1.构造函数如下所示：

SquareRootProcess( Real b, Real a, Volatility sigma, Real x0 = 0.0, const boost::shared_ptr<discretization>& d = boost::shared_ptr<discretization>(new EulerDiscretization))

1. 用QuantLib模拟随机过程的关键函数是进化(t，x，dt，dw)。
2. 下面是我的代码： #列入"stdafx.h“#include #include #include #include 使用命名空间QuantLib；SquareRootProcessSimulation() { Real miu0=0.0；Real miu；Real b=0.3；Real a=5.5；a=5.5 sigma=2.02；BigInteger seed=12324；MersenneTwisterUniformRng unifMt(种子)；BoxMullerGaussianRng bmGauss(unifMt)；const boost::shared_ptr &d = boost::shared_ptr( EndEulerDiscretization；boost::shared_ptr SquareRootProcess(b，a，sigma，miu0，d&)；Time dt=0.1，t=0.0；Real dw；Size numVals=10；for (Size j=1;j<=numVals;++j) ( dw=bmGauss.next().value；(t，miu0，dt，dw)；std::cout << "Time：“<< t+dt <<，miu_t：”<< miu << std::endl；t+=dt；}；}；int _tmain(int argc，_TCHAR* argv[]) { SquareRootProcessSimulation()；std::cin.get()；返回0；} `

我在编译/运行代码时没有出现错误，但是得到的是一个常量值，即某些东西显然是错误的。我认为问题在于我定义随机过程的方式，我不太清楚如何用boost::shared_ptr解释构造函数的最后一部分。

我很高兴听到任何建议和提示，并感谢您抽出时间阅读我的问题！

最诚挚的问候:)

Answer 1

我不太确定这是否能解决这个问题，但至少我想帮忙：

首先，让我们看看SquareRootProcess的构造函数：

SquareRootProcess( Real b, 
                Real a, 
                Volatility sigma, 
                Real x0 = 0.0, 
                const boost::shared_ptr<discretization>& d = boost::shared_ptr<discretization>(new EulerDiscretization))

如您所见，最后两个参数都有默认值。这意味着您可以像这样调用这个函数

SquareRoot(b,a,sigma);

这意味着用b、a和西格玛的值调用函数。x0和d(最后两个参数)将获得它们在构造函数中写入的默认值。在这种情况下，对于x0和一个新的类型为离散化的共享指针对象，这个值为0.0。但是，由于您需要最后一个参数的值，所以默认值对您来说不是正确的选择。

据我所知，SquareRootProcess将计算一些内容，然后将数据存储在指针地址。这里我们来讨论构造器的第二部分& &。

参数列表中的&表示将函数传递给共享指针的引用。这意味着，如果调用函数，则指针(很可能)将被更改，并指向所需的值。如果函数具有引用调用，则实际上不需要在函数调用中添加任何符号。为了说明清楚，一些整数的处理过程是相同的：

void add(int a,int b,int& sum)
{
    sum = a + b;
}
int main()
{
     int sum;
     add(5,12,sum);
     // Now sum has the value 17 
     return 0;
}

长话短说:如果一个函数需要对一个对象的引用，那么您只需在函数调用中传递对象本身。

现在回到你的案子：

您只需要使用类型离散创建一个共享指针，然后在函数调用中传递它。

const boost::shared_ptr<StochasticProcess1D::discretization> d(new StochasticProcess1D::discretizitation(/*Whatever constructor is needed for this type*/));
boost::shared_ptr<SquareRootProcess> squareRootProcess(new SquareRootProcess(b, a, sigma, miu0, d));

这应该能做成这笔交易。如果成功了或者你还有什么问题就告诉我。诚挚的问候

Answer 2

如前所述，如果不想自定义离散化对象，则不需要传递它，所以

boost::shared_ptr<SquareRootProcess> squareRootProcess(new 
                              SquareRootProcess(b, a, sigma, miu0));

会为你服务的。我看到的问题是不断发展的呼吁，你写道

miu=squareRootProcess->evolve(t,miu0,dt,dw);

但这将导致每一步始终从miu0开始。这里的想法是，您从t=0和x=miu0开始，然后向您提供t=0.1的新miu。然后从t=0.1和x=miu (而不是miu0)开始，生成另一个步骤。所以你得写些这样的东西

miu = miu0;
for (Size j=1;j<=numVals;++j)
{
    ...
    miu=squareRootProcess->evolve(t,miu,dt,dw);  // not miu0
    ...
}

才能得到想要的行为。

至于文档，您可能想看看实现QuantLib的第6章，它描述了Monte框架。它还将使您开始使用路径生成器；您可以使用这些生成器生成路径，而不必自己驱动流程。

哦，顺便问一下:您在sourcearchive.com使用的文档而不是quantlib.org上的“官方”文档有什么特别的原因吗？你觉得我们应该改进他们吗？