OrderBook数据库设计

Question

OrderBook中充斥着买卖订单。更新，新订单可能执行交易。

我似乎找不到任何实现的例子。

我们可以给每个订单一个id，checkExecute一个一个地下订单。但我们想要的东西将扩大到数千活跃的订单。

我们可以对价格进行排序，以得到将要执行的订单(因为它们重叠)。但我们必须谨慎行事，只按接到命令的顺序执行:)

有什么想法？

Answer 1

• 我们必须小心谨慎，只按接到订单的顺序执行。

市场数据通常是以时间序列的方式建模的，因此它自然是由时间戳来排序的，而时间戳目前的精度可以达到皮秒级。

取决于您所依赖的技术，如果您不介意支付，我将使用OneTick，这是一个时间序列DB，它已经有一个内置的订单书，书的深度/价格水平，CEP和更多。

如果您想自己构建它(或者依赖免费产品)，请看一看OpenTSDB，它是一个开源的时间序列DB，具有LGPLv3+许可证。当然，它比OneTick慢，但由于您只需要成千上万(OneTick处理数十亿)，这取决于您的速度要求，它可能会工作。

至于OrderBook数据模型，它将取决于您究竟将如何使用这本书:例如，您关心多个价格水平吗？书的顶端？你需要把标书/要求与实际订单相匹配吗？

但是，您可以从设计一个记录OrderBook事件的模式开始，例如：

​

​

这个例子来自LMAX协议参考指南

Answer 2

Python的OrderedDict可以作为可伸缩OrderBook的基础。您希望每个价格级别都有一个有序字典，这样订单将根据价格/时间优先级进行匹配。