如何用LINQ对时间序列按区间(OHLC条)进行分组

Question

我以前见过这个问题的变化，但没有一个确切的答案。

我有一个带有时间戳的对象列表(股票交易数据，或“ticks”)：

Class Tick
{
  Datetime Timestamp;
  double Price;
}

1. I希望根据这些值生成另一个列表，这些值按一定的间隔分组，以便创建一个OHLC条(打开、高、低、关闭)。这些条子可以是指定的任何间隔(1分钟、5分钟、10小时甚至1小时)。
2. i还需要找到一种有效的方法将新的“滴答”排序到列表中，因为它们可能以较高的速率(每秒3-5滴答)到达。

非常感谢你对此的任何想法，谢谢！

Answer 1

I希望根据这些值生成另一个列表，这些值按一定的间隔分组，以便创建一个OHLC栏(打开、高、低、关闭)。这些酒吧可以是任何指定的间隔(1分钟、5分钟、10小时甚至1小时)。

不幸的是，您没有指定：

1. 酒吧系列的阶段是什么。
2. 酒吧的开始/结束时间是否纯粹基于“自然时间”(完全取决于固定的时间表，而不是第一次和最后一次计时的时间戳)。

假设自然时间的日内酒吧，阶段通常是夹紧到午夜。所以每小时的酒吧是00:00 - 01:00，01:00 - 02:00等等。在这种情况下，酒吧的开始/结束时间可以作为它的唯一键。

那么问题就变成了:滴答的时间戳属于什么条形开始/结束时间？如果我们假设我上面假设的一切，这可以很容易地用一些简单的整数数学来解决。然后，查询可以类似于(未经测试的，只有algo )：

var bars = from tick in ticks

           // Calculate the chronological, natural-time, intra-day index 
           // of the bar associated with a tick.
           let barIndexForDay = tick.Timestamp.TimeOfDay.Ticks / barSizeInTicks

           // Calculate the begin-time of the bar associated with a tick.
           // For example, turn 2011/04/28 14:23.45 
           // into 2011/04/28 14:20.00, assuming 5 min bars.
           let barBeginDateTime = tick.Timestamp.Date.AddTicks
                              (barIndexForDay * barSizeInTicks)

           // Produce raw tick-data for each bar by grouping.
           group tick by barBeginDateTime into tickGroup

           // Order prices for a group chronologically.
           let orderedPrices = tickGroup.OrderBy(t => t.Timestamp)
                                        .Select(t => t.Price)

           select new Bar
           {
                Open = orderedPrices.First(),
                Close = orderedPrices.Last(),
                High = orderedPrices.Max(),
                Low = orderedPrices.Min(),
                BeginTime = tickGroup.Key,
                EndTime = tickGroup.Key.AddTicks(barSizeInTicks)
           };

通常需要按索引/日期时间来定位条形图，并按时间顺序枚举所有条形图。在这种情况下，您可能需要考虑将条形图存储在一个集合中，比如一个SortedList<DateTime, Bar> (其中键是bar的开始或结束时间)，它将很好地填充所有这些角色。

I还需要找到一种有效的方法来将新的“滴答”排序到列表中，因为它们可能会达到高速率(每秒3到5次滴答)。

这取决于你的意思。

如果这些蜱是从一个实时的价格-饲料(按时间顺序)，你根本不需要查找-只是存储当前的，不完整的，“部分”栏。当一个新的滴答到达时，检查它的时间戳。如果它仍然是当前“部分”栏的一部分，只需使用新信息(即Close = tick.Price，High = Max(oldHigh，tick.Price)等)更新条形。否则，“部分”栏就完成了--把它推到你的酒吧集合中。请注意，如果您使用的是“自然时间”栏，那么一条条的结束也可能是由时间的推移而不是由价格事件(例如小时栏在小时内完成)带来的。

编辑：

否则，您将需要进行查找。如果您存储在一个排序列表中(按开始时间/结束时间键)，那么您只需要计算与滴答相关的开始时间/结束时间。这应该很简单；我已经在上面的LINQ查询中给出了一个示例，说明如何做到这一点。

例如：

myBars[GetBeginTime(tick.Timestamp)].Update(tick);