时间序列异常检测的训练/验证/测试分割

Question

我试着做一个多变量时间序列异常检测。我有由“正常”数据组成的培训数据。我对这些数据进行训练，并在包含正常+异常数据的测试集上检测异常。我的理解是，根据测试集的结果调整模型的超参数是错误的。

训练/验证/测试集看起来会是什么样子来训练和评估一个时间序列异常检测器？

Answer 1

这里的异常检测没什么特别的。您需要将测试数据分成一个或多个验证和测试集，同时确保它们是合理独立的(它们之间没有信息泄漏)。