用panelAR重建R中Stata的xtgls回归

Question

我的目标是重现R中使用xtgls命令生成的Stata的回归结果，我有一个ID和一个时间变量的面板数据。我试图重现的回归来自于本文：论研究之门 (我试图在表6中重新创建第4列)

包含Do-Files的完整数据集可在这里获得：哈佛大学 (同样，我想复制表6)

最初的回归如下：

xtset ID TIME

and then

xtgls y a b c d f f^2 f^3 i.e i.ID, panels(heteroskedastic), corr(psar1), force

这得到了我在Stata.中想要的确切结果。

我在R方面的做法如下：

library(panelAR)
panelAR(y ~ a + b + c + d + f + f^2 + f^3 + factor(e) + factor(ID), data=df, panelVar="ID", timeVar="TIME", autoCorr="psar1", panelCorrMethod="pwls")

--这确实给了我一个结果，但是它与Stata结果有很大的不同。

考虑到xtgls：https://www.stata.com/manuals/xtxtgls.pdf和panelAR：https://cran.r-project.org/web/packages/panelAR/panelAR.pdf的解释，我想我已经重新创建了与原始Stata命令中相同的选项。但我好像漏掉了什么。

提前感谢你在这方面的任何帮助/想法。

编辑1:修改后的xtgls +包含Stata 17 Link的错误

Answer 1

您是否试图在R代码中指定panelCorrMethod="parks"？

library(panelAR)
panelAR(y ~ a + b + c + d + f + f^2 + f^3 + factor(e) + factor(ID), data=df, panelVar="ID", timeVar="TIME", autoCorr="psar1", panelCorrMethod="parks")

旁注:从统计/ Stata编码的角度来看，您可能还会发现Hoechle (https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1536867X0700700301)的statistical论文