to.period函数保留“缺失值”

Question

我对R很陌生，所以我希望我不要让任何人失望。将在线搜索中的片段放在一起，并使用quantmode和purr包，我有下面的代码来创建一个名为stocks的xts数据框架

symbols <- c("RYCVX","AJA","IEMG")
start <- as.Date("2006-06-22")
end <- as.Date("2020-07-30")

# collect adjusted column of all symbols in one matrix
stocks <- getSymbols(symbols,src = "yahoo", from = start, to = end, 
                     auto.assign = TRUE, 
                     warnings = FALSE) %>% 
  map(~Ad(get(.))) %>% 
  reduce(merge) %>%
  `colnames<-`(symbols)

这是每天，但我想有一个每月的矩阵，但仍然保留NA字段。我试过这行代码：

mstocks <- to.monthly(stocks, indexAt = "last", OHLC = FALSE)

但是，我的结果数据框架被缩小到数据数量最少的符号，因为省略了任何丢失值的行，所以我结束了丢失历史上更丰富的符号上的数据。

是否有办法保留丢失的值，并拥有每月数据，就像我的日常数据一样，有一个符号是NA的行

所以我得到的是：

                    RYCX        AJA        IEMG
2018-12-30        29.3045     4.5523     33.2045     <- first date all symbols have data
...
2020-07-30        34.2344     5.6664     12.2234

我现在得到的是沃尔茨的帮助：

                     V1
2006-06-30           NA
...
2020-07-29        52.66000

我需要的是：

                   RYCX        AJA        IEMG
2006-06-30        29.3045      NA           NA
....
2020-07-30        34.2344     5.6664     12.2234

所有的价格都是捏造的

Answer 1

我假设每月的数据，你指的是调整后的收盘价在这个月的最后一个交易日。简单地说，我使用了auto.assign = FALSE，以便getSymbols返回xts时间序列对象，而不是将它放在环境中。我还使用了函数setNames，而不是colnames<-(symbols)，它可以工作，但有点不透明。若要转换为每月，请使用apply.monthly(last)，它取时间序列中每个月的最后一天。返回所有月份的数据，包括在某些时间序列中具有NA的数据。

library(tidyverse)
library(quantmod) 
symbols <- c("RYCVX","AJA","IEMG")
start <- as.Date("2006-06-22")
end <- as.Date("2020-07-30") 
stocks <- symbols %>% map( ~Ad(getSymbols(.x, src = "yahoo", from = start, to = end,
                             auto.assign = FALSE,
                             warnings = FALSE))) %>%
        reduce(merge) %>% 
        setNames(symbols) %>% 
        apply.monthly(last) 

这意味着：

> stocks
                 RYCVX    AJA     IEMG
 2006-06-30  21.901295  5.810       NA
 2006-07-31  21.892862  6.260       NA
 2006-08-31  22.643713 18.400       NA
 2006-09-29  23.732025 19.250       NA
 2006-10-31  25.284351  6.160       NA
 2006-11-30  25.908657  6.960       NA
 2006-12-29  26.817636 20.900       NA