如何正确解释等级贝叶斯VAR (BVAR)中的结构断裂？

Question

我感兴趣的是使用R中的新bvar包来预测一组内生时间序列。然而，由于COVID大流行，我的时间序列经历了结构性的突破。在模型中解释这一点的最好方法是什么？一些假设：

variable)

• Create

• 添加外生虚拟变量(似乎包没有此特性)

• 添加具有强优先级的内源性虚拟变量，使其他变量对其的影响系数为零(即“人工”外生

• 两个独立模型(在结构断裂之前和之后)

我尝试了一种混合的2+3。我测试了一个(i)模型，只使用最近的数据(在结构中断之后)，没有虚拟(ii)另一个具有完整历史的额外内源性(虚拟)变量，但没有强大的虚拟先验(我不知道如何正确配置它)。模型(ii)在测试集中的表现要好得多。

Answer 1

我给包裹的主人Nikolas Kuschnig写了一封电子邮件(无法找到他的用户)，他回答道：

结构的中断对建模来说总是很痛苦的。一般来说，估计两种不同的模型可能更好，但是考虑到时间很短，并且得到了有用的结果，那么添加一个虚拟变量的想法也应该是可行的。您可以通过手动在bv_mn()中设置psi来调整其他变量的优先级(有关解释，请参阅docs和vignette )。根据变量的不同，您也可以不这样做，因为COVID可以被看作是另一个冲击(考虑到它的程度，这几乎总是相当大的)。

请注意，如果有一个实际的结构断裂，假人是不够的，因为系数会改变(因此我更倾向于你的选项3)。在某种程度上，您可以用马尔可夫切换的VAR来建模，但不幸的是，我不知道R的可访问实现。

谢谢你，尼古拉斯