为什么Quantopian的pf.create_full_tear_sheet()函数给我一个DateTimeArray错误？

Question

我试图在我自己的返回数据集pf.create_full_tear_sheet(df_returns) (熊猫数据)上运行Pyfolio的df_returns函数，如下所示：

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但是，我得到了错误：

TypeError: Addition/subtraction of integers and integer-arrays with DatetimeArray is no longer supported.  Instead of adding/subtracting `n`, use `n * obj.freq`

我怀疑日期格式可能是问题所在，因此我检查了数据类型：

In: df_returns['Date'].dtype
Out: dtype('<M8[ns]')

In: df_returns['% Returns'].dtype
Out: dtype('float64')

难道我没有在pf.create_full_tear_sheet(df_returns)中指定导致错误的基准数据吗？

Answer 1

我不能重述你的错误。这可能与您正在传递完整数据的事实有关:根据Pyfolio API参考，returns参数必须作为pd.Series传递。

如果我只传递Returns %列，它就会给出适当的输出。尝试：

df_returns = df_returns.set_index('Date')
pf.create_full_tear_sheet(df_returns['% Returns'])

值得注意的是，我发现包依赖关系非常过时：

• 我不得不手动安装zipline，这会将pandas降级为0.22.0。
• matplotlib自3.2.x以来抛出了许多不推荐的警告，因此我将其降级为3.1.x。
• 不推荐使用.argmin()并引发警告。这个问题自2019年-05-24年间就已经为人所知。。

这使我相信pyfolio可能对您的环境非常敏感。您是使用文档中的虚拟环境指令安装它的吗？