交易匹配算法

Question

有两种队列包含

1. 卖方队列
2. 买方队列

这两个队列只包含数量，而不是价格。

但是这些排队的元素也有一些条件，

1. All或None:所有的数量都应该被交易，或者没有。
2. 最小票证大小:根据订单设置的块的最小大小。
3. Mix:包含上述两种条件.

我们必须将两个队列中的订单进行匹配，这样才能实现最大限度的交易。

在处理完这两个队列后，不存在两个队列都为空的条件。示例：投标队列:40，30-40A，100 A报价队列: 20A,100,120,40

交易以下列方式进行：

1. 20A和40

- Updated Queue:
- Bidding Queue: 20,30-40A,100A
- Offer Queue:   100,120,40

​

1. 100和20

- Updated Queue:
- Bidding Queue: 30-40A,100A
- Offer Queue:   80,120,40

​

1. 30-40A和80:

- Updated Queue:
- Bidding Queue: 100A
- Offer Queue:   40,120,40

​

applies.

• (100A) 100 A和40将不会发生:作为条件(1)全部或无(40+(120-(100-40))):

和

- Updated Queue:
- Bidding Queue: Empty
- Offer Queue:   60,40

​

有人能建议我在这种实现中使用哪种算法吗？提前谢谢！

Answer 1

对于这一过程，没有正规的通用计算机科学算法。如果你想知道更多，你可以研究“双边连续市场微结构”，有时也被称为平衡市场。