时间序列数据隔离林

Question

我只是想知道隔离林(iForest)是否可以处理时间序列数据。据我所知，iForest用于异常检测，它基于随机化技术对数据进行随机和递归的划分，然后将分区保存在树结构中。

我有个理论问题。我只是想知道iForest是否能够处理时间序列数据，因为它是基于一些随机化技术的。这是否会违反时间序列特征，因为随机化可能会打破时间依赖性？

Answer 1

默认情况下，隔离林将有助于检测点异常，因为原则上它只是处理这些观测的稀有性。

但假设我对时间序列数据中的异常现象感兴趣。隔离森林将能够在这里找出作为point 发生的极端峰值和低谷，但是对于集体异常，您可能需要转换数据，以便每个观测代表一组观察(滚动窗口操作)等等。

原因是，在时间序列数据中，您对相加的异常值或时间变化感兴趣，因此，如果您计划使用隔离林，则您的观测结果必须单独表示。但是您可以尝试其他技术，如STL分解、Arima、回归树、指数平滑。在时间序列的异常检测中，您应该找到很多关于如何利用上述方法进行异常检测的资料。