SARIMAX公司的HC和HAC

Question

我可以在状态模型中使用HC和HAC，而不存在OLS框架中的问题。有人能告诉我如何在SARIMAX框架中使用它吗？

import statsmodels.api as sm
res_ols = sm.OLS(y, X).fit(cov_type='HC3')
              Coef.    Std.Err.      z      P>|z|     [0.025   0.975]
---------------------------------------------------------------------
Intercept    -0.0001     0.0014   -0.0756   0.9398   -0.0028   0.0026
oney          0.7919     0.0166   47.7080   0.0000    0.7594   0.8245

from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX
res_sarimax = SARIMAX(y,X, order=(0,0,0)).fit()
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
Intercept     -0.0001      0.001     -0.079      0.937      -0.003       0.003
oney           0.7919      0.003    232.920      0.000       0.785       0.799
sigma2         0.0048   8.07e-05     58.906      0.000       0.005       0.005

从上面的输出可以看出，系数是相同的，但是在OLS中，std误差受到的约束要大得多，并且应用了异方差校正。如何在SARIMAX版本中强制执行这些更正。

Answer 1

SARIMAX有一个选项cov_type='robust'，它提供了一组标准错误，即使存在一些错误规范，这些错误也可能是有效的。

请注意，它们的细节与OLS稳健的标准错误选项略有不同，因为SARIMAX通过数值极大似然技术估计参数。