如何从Binance查看加密货币的累计清算？

Question

在这些站点(https://coinalyze.net/ethereum-classic/liquidations/，BTC/USDT)上，我可以在grpah Liquidations、Long Liquidations、Short Liquidations、Aggregated Liquidations COIN-margined Contracts、Aggregated Liquidations STABLECOIN-margined Contracts中添加以下指示。

累计清算=硬币保证金合同的清算+稳定保证金合同的变现为美元。目前只包括BTC/美元和BTC/USDT合同。请参阅指示符选项，您可以选择/取消选择单个合同。

=>主要问题是如何获得用于加密货币清算的数据流，如果可能的话，可以从Tradingview或Binance之类的交易所获得。

我尝试将Aggregated liquidations或Liquidations添加到“期货”下的加密货币在https://www.tradingview.com上的图表中。我无法找到它的松脚本代码或内置指示器，所以我认为数据是私有的，对我来说是死胡同。

是否有可能从Binance或其他交易所获得用于加密货币清算的数据流？还是将Aggregated liquidations添加到TradingView上用于加密货币的图形中？

Answer 1

我从这里开始：

• https://binance-docs.github.io/apidocs/futures/en/#liquidation-order-streams
• F/模型/液化秩序。

您必须安装以下软件包：pip install websocket-client websocket。

#!/usr/bin/env python3

import websocket


class Liq:
    def __init__(self):
        self.socket = "wss://fstream.binance.com/ws/!forceOrder@arr"
        self.ws = websocket.WebSocketApp(self.socket, on_message=self.on_message, on_close=self.on_close)
        self.symbol: str = ""
        self.order_quantity = 0
        self.event_time: int = 0
        self.average_price: float = 0.0
        self.side = ""
        self.price: float = 0.0
        self.order_last_filled_quantity = 0.0
        self.order_filled_accumulated_quantity = 0
        self.order_trade_time = 0

    def print_result(self):
        amount = int(self.order_quantity * self.average_price)
        print(f"==> symbol={self.symbol}")
        print(f"==> side={self.side} | ", end="")
        if self.side == "BUY":
            print("shorts liquadated")
        else:
            print("longs liquadated")

        print(f"==> order_quantity={self.order_quantity}")
        print(f"==> event_time={self.event_time}")
        print(f"==> order_last_filled_quantity={self.order_last_filled_quantity}")
        print(f"==> order_filled_accumulated_quantity={self.order_filled_accumulated_quantity}")
        print(f"==> order_trade_time={self.order_trade_time}")
        print(f"==> price={self.price}")
        print(f"==> average_price={self.average_price}")
        print(f"==> liq_amount={amount}")
        print("-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-")

    def on_message(self, ws, message):
        """Fetch liquidation Order Streams.

        __ https://binance-docs.github.io/apidocs/futures/en/#liquidation-order-streams
        """
        for item in message.split(","):
            item = item.replace("}", "").replace("{", "").replace('"', "").replace("o:s:", "s:")
            if "forceOrder" not in item:
                _item = item.split(":")
                if _item[0] == "E":
                    self.event_time = int(_item[1])
                elif _item[0] == "s":
                    self.symbol = _item[1]
                elif _item[0] == "S":
                    self.side = _item[1]
                elif _item[0] == "q":
                    self.order_quantity = float(_item[1])
                elif _item[0] == "p":
                    self.price = _item[1]
                elif _item[0] == "ap":
                    self.average_price = float(_item[1])
                elif _item[0] == "l":
                    self.order_last_filled_quantity = _item[1]
                elif _item[0] == "z":
                    self.order_filled_accumulated_quantity = _item[1]
                elif _item[0] == "T":
                    self.order_trade_time = _item[1]

        self.print_result()


    def on_close(self):
        print("closed")


liq = Liq()
liq.ws.run_forever()

输出示例，将打印所有已清算的对：

==> symbol=KEEPUSDT
==> side=SELL | longs liquadated
==> order_quantity=4705.0
==> event_time=1634474643639
==> order_last_filled_quantity=278
==> order_filled_accumulated_quantity=4705
==> order_trade_time=1634474643630
==> price=0.9877
==> average_price=1.0
==> liq_amount=4705
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
==> symbol=FTMUSDT
==> side=BUY | shorts liquadated
==> order_quantity=1458.0
==> event_time=1634474896201
==> order_last_filled_quantity=1240
==> order_filled_accumulated_quantity=1458
==> order_trade_time=1634474896197
==> price=2.257972
==> average_price=2.236581
==> liq_amount=3260

之后，您可以将这些结果存储在像mongadb这样的数据库中。

Answer 2

简而言之，答案是否定的，这是不可能的，因为Tradingview没有提供那种级别的数据。像coinalyze这样的网站正在使用Tradingview插件，并为清算提供自己的数据流。

要在Trandingview平台上创建相应的平台本身，有一些解决办法，但它并不理想。它不是实时数据，您必须自己手动更新数据数组。你也必须自己来获取清算数据。

您必须注意到第一个数据输入的时间戳，并将清算数据解析为一组逗号分隔的值。

在那里，您可以使用array.from()将其“导入”到脚本中。

start_timestamp = timestamp(2021, 7, 9, 0, 0, 0)

var float[] a_longLiqs = array.from(17, 13458.4, 87453.56, 2345.23 , 23457.983, 353, .... etc)

var int index = na
var bool started = false
float longLiqs = na

if time == start_timestamp
    started := true
    index := 0
else if time > start_timestamp
    index += 1

if started and index < array.size(a_longLiqs)
    longLiqs := array.get(a_longLiqs, index)

plot(longLiqs)

此时，您已经有效地将数组转换为时间序列变量longLiqs，您可以与任何其他变量(如close、volume等)一起工作。但是，只有手动将其添加到数组中时才能获得新数据。

获取聚合数据本身是一个很大的过程。您必须使用exchange的API。

例如：https://www.bitmex.com/api/explorer/#/Liquidation

利克记录

在js和python中都有很多关于github的现有项目，我建议您从那里开始，而不是重新发明轮子。例如，加密提要py包可能是一个很好的起点，因为它似乎支持在多个交易所中提取清算数据。

https://pypi.org/project/cryptofeed/

https://github.com/bmoscon/cryptofeed/blob/master/docs/callbacks.md

一旦您拥有了数据，就必须自己聚合它，并像我前面提到的那样解析它，以便能够将它插入到松树数组中。

或者，还有付费数据提供程序，如果您对数据进行支付的话，可能会使它变得更容易一些。您可能仍然需要聚合和解析它，但是您只需要处理一个API，而不必从每个交换中管理它。

以下是我发现的一个似乎提供了总清算数据的数据：https://www.cryptometer.io/api-doc/