Pyomo + Mosek问题:系数矩阵不是半正定的

Question

我们在Pyomo + Mosek (商业)中提出了一个QP优化问题。

不料，莫塞克抱怨二次系数不是PSD。

Error: rescode.err_obj_q_not_psd(1295): The quadratic coefficient matrix in the objective is not positive semidefinite as expected for a minimization problem.

最小可重现性示例：

import pyomo.kernel as pmo
import numpy as np; np.random.seed(1)

n = 5
Q1 = np.random.randn(n, n)
Q1 = Q1.T @ Q1            # theoretically always PSD
m = 5
A1 = np.random.randn(m, n)
b1 = np.random.randn(m)

problem = pmo.block()

problem.x = pmo.variable_list()
for i in range(n):
    problem.x.append(pmo.variable())

problem.OBJ = pmo.objective(expr = problem.x @ Q1 @ problem.x, sense = pmo.minimize)

problem.cons = pmo.constraint_list()
tmp_lhs = A1 @ problem.x
for i in range(len(b1)):
    problem.cons.append(pmo.constraint(expr= tmp_lhs[i] <= b1[i]))

opt = pmo.SolverFactory("mosek")
opt.solve(problem)

我们认为Q1是PSD的原因：

• 的所有特征值都是正的
• CPLEX(商业)能够解决它

帮帮忙！

Answer 1

2021年2月，我在公共关系中修复了这个错误。但是，目前的版本(V5.7.3)似乎还没有修复。您可以做两件事(对于这两件事，您都需要知道在哪里安装了pyomo，可以在python中使用print(pyomo.__file__)找到这个问题)：

1. 克隆了Pyomo存储库(主分支)，并将其用作您的pyomo安装。提示:您可以使用pip安装pyomo，然后将pyomo安装(在env/lib/site-packages/pyomo中的某个地方)替换为一个符号链接--回购克隆。#救生艇

1. ，如果您有Pyomo5.7.3，那么您可以自己进行修复。如果您转到file：python3.8/site-packages/pyomo/solvers/plugins/solvers/mosek_direct.py，那么只需要将第253行从mosek_qexp = (qsubi, qsubj, qvals)更改为mosek_qexp = (qsubi, qsubj, qvals)

第二种选择应该更快。

很抱歉给您带来不便。为什么发行版还没有这个修复程序，这有点让人困惑，但我将向回购的维护人员提出这个问题。