在彭博api上获取商品指数期货价格

Question

我需要打开，高，低，关闭，从彭博api的大宗商品，如CL1，S1，C1.

现在，我在做

from xbbg import blp
blp.bdib(ticker="CL1 COMB Comdty", dt="2021-06-01", exch="CME")

它适用于CL1，但当我尝试其他任何东西时，它就不起作用了。例如跑

blp.bdib(ticker="S 1 COMB Comdty", dt="2021-06-01", exch="CME")

给我一个KeyError：“找不到S1梳子的交换信息”

知道怎么解决这个问题吗？

Answer 1

Xbbg使用“exchange”纯粹作为计算对底层Bloomberg API调用的时区和交易时间的方法(因为API只需要开始和结束UTC日期/时间)。

"CL1“起作用而”S1“不起作用的原因是前者的代码被列在默认的xbbg assets.yml文件中。此文件提供了对常见代码的查找，以识别它们的交易时间/ TZ。交易所是在exch.yml中列出的。

对于不在assets.yml中指定CME的代码块，要使用的参数名为'ref'：

df = blp.bdib(ticker="S 1 COMB Comdty", dt="2021-06-01", ref="CME")
print(df.tail())

这意味着：

                          S 1 COMB Comdty           ...                    
                                     open     high  ... num_trds      value
2021-06-01 14:15:00-04:00         1548.75  1550.00  ...      105  365683.75
2021-06-01 14:16:00-04:00         1549.75  1550.00  ...       45  161172.75
2021-06-01 14:17:00-04:00         1549.50  1549.50  ...       29  139409.25
2021-06-01 14:18:00-04:00         1548.50  1549.00  ...       24  168826.25
2021-06-01 14:19:00-04:00         1548.25  1548.75  ...       43  247673.00

或者，您可以向assets.yml文件中添加一个条目(路径\Lib\site-packages\xbbg\markets\assets.yml )：

Comdty:
  ...
  - tickers: [S]
    exch: CME
    freq: M
    is_fut: True
  ...

然后你就可以打电话：

df = blp.bdib(ticker="S 1 COMB Comdty", dt="2021-06-01")

CME的exch.yml条目是：

CME:
  tz: America/New_York
  allday: [1800, 1700]
  day: [800, 1700]